3. Per contro, il metodo formulistico applica, oltre al giudizio di esperti, un’analisi …

Per contro, il metodo formulistico applica, oltre al giudizio di esperti, un’analisi quantitativa più sistematica per individuare il periodo storico che rappresenta uno stress significativo per il portafoglio corrente di un ente. Questo metodo più sistematico può essere applicato in diversi modi:

• i. basandosi sui fattori di rischio: un ente individua un numero limitato di fattori di rischio che sono considerati variabili proxy pertinenti per le variazioni nel valore del portafoglio. I dati storici relativi a tali fattori di rischio possono in seguito essere analizzati compiutamente per individuare il periodo di maggiore stress (ad esempio individuando il periodo di massima volatilità dei fattori di rischio) nella finestra dei dati storici;
• ii. basandosi sul VaR: il periodo storico è individuato applicando il modello VaR completo o un’approssimazione su un periodo storico per individuare il periodo di 12 mesi che dà come risultato la misura più elevata per il portafoglio corrente.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/