75. Институциите следва да се уверят, че техните сценарии за стрес тестове отговарят най - малко на …

Институциите следва да се уверят, че техните сценарии за стрес тестове отговарят най - малко на следните изисквания:

• а) обръщат внимание на основните рискови фактори, на които институцията може да бъде изложена; в това отношение следва да се използват резултатите, получени от анализите на единични рискови фактори, които имат за цел да предоставят информация относно чувствителността към единични рискови фактори, за да се идентифицират сценарии, които включват стресиране на комбиниран набор от силно правдоподобни рискови фактори; нито един съществен рисков фактор не следва да бъде оставен без проверка под стрес или без да бъде взет под внимание;
• б) обръщат внимание на основните специфични за институцията уязвимости, произтичащи от регионалните и секторните характеристики на институцията, както и специфичните експозиции на нейните продукти или предмет на дейност и политиките за финансиране: концентрационните и корелационните рискове, от вътрешнорисков и междурисков вид, следва да бъдат идентифицирани предварително;
• в) включват последователно описание на сценария, обхващащо всички основни рискови фактори, както и тяхното (бъдещо) развитие на основата на няколко активиращи събития (напр. парична политика, промени във финансовия сектор, цени на стоките, политически събития и природни бедствия); институциите следва да гарантират, че описанието на сценария е правдоподобно и непротиворечиво, когато се приема съвместно движение на рискови фактори и съответната реакция на пазарните участници; и, когато определени фактори се изключват от описанието на сценария, институциите следва да се уверят, че това изключение е изцяло обосновано и документирано;
• г) са вътрешно съгласувани, така че да се гарантира, че идентифицираните рискови фактори имат поведение, съответстващо на другите рискови фактори при събитие на стрес и че те съдържат изрични прогнози и допускания относно структурата на зависимостите между основните рискови фактори; важно е да се изследват съвместните движения на рискови фактори, които могат да изглеждат противоречиви, за да бъдат открити нови чувствителности;
• д) вземат предвид иновациите, и по - специално технологичните промени или сложните финансови продукти, без да пренебрегват тяхното взаимодействие с по - традиционни продукти; и
• е) гарантират, че стресираните рискови фактори се превръщат във вътрешно последователни рискови параметри.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/