75. Institucije bi morale zagotoviti, da njihovi scenariji stresnih testov izpolnjujejo vsaj …

Institucije bi morale zagotoviti, da njihovi scenariji stresnih testov izpolnjujejo vsaj naslednje zahteve:

• a) obravnavajo glavne dejavnike tveganja, ki jim je institucija lahko izpostavljena; v zvezi s tem bi bilo treba rezultate, pridobljene z analizami posameznih dejavnikov tveganja, katerih namen je zagotoviti informacije o občutljivosti za posamezne dejavnike tveganja, uporabiti za opredelitev scenarijev, ki vključujejo pregled kombiniranega sklopa zelo verjetnih dejavnikov tveganja; noben dejavnik pomembnega tveganja ne bi smel ostati neizpostavljen ali neupoštevan;
• b) obravnavajo večje ranljivosti, značilne za institucijo, ki izhajajo iz regionalnih in sektorskih značilnosti institucije, ter njene izpostavljenosti, povezane z določenim produktom ali poslovnim področjem, in finančne politike – koncentracijo in korelacijska tveganja, tako med vrstami tveganj kot znotraj njih, je treba opredeliti vnaprej;
• c) vključujejo skladno podobo scenarija, ki zajema vse glavne dejavnike tveganja in njihov (v prihodnost usmerjen) razvoj na podlagi večjega števila sprožilcev (tj. monetarna politika, razvoj finančnega sektorja, cene blaga, politični dogodki in naravne nesreče); institucije bi morale zagotoviti, da je opis scenarija uresničljiv in ni kontradiktoren, če se predpostavlja sogibanje dejavnikov tveganja in ustrezen odziv udeležencev na trgu; institucije bi morale, kadar so nekateri dejavniki tveganja izključeni iz opisa scenarija, zagotoviti, da je ta izključitev popolnoma utemeljena in dokumentirana;
• d) so interno usklajeni tako, da se zagotovi skladno obnašanje opredeljenih dejavnikov tveganja v stresni situaciji z drugimi dejavniki tveganja in da vsebujejo jasne ocene in predpostavke v zvezi s strukturo odvisnosti od glavnih dejavnikov tveganja; pomembno je, da se preuči sogibanje dejavnikov tveganja, ki se lahko zdijo kontradiktorni, in se tako določijo nove občutljivosti;
• e) upoštevajo inovacije in zlasti tehnološki razvoj ali nove finančne produkte brez upoštevanja njihovega vzajemnega delovanja z bolj tradicionalnimi produkti;
• f) zagotavljajo, da se dejavniki tveganja v obdobju težav pretvorijo v notranjo skladne parametre tveganja.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/