75. Laitosten olisi varmistettava, että niiden stressitestiskenaariot täyttävät vähintään seuraavat …

Laitosten olisi varmistettava, että niiden stressitestiskenaariot täyttävät vähintään seuraavat vaatimukset:

• a) Ne kohdistuvat keskeisiin riskitekijöihin, joille laitos voi olla altis. Tulisi käyttää tuloksia yksittäisten riskitekijöiden analyyseista, joiden tarkoitus on tuottaa tietoa herkkyydestä yksittäisille riskitekijöille, ja käyttää niitä sellaisten skenaarioiden selvittämiseksi, jotka sisältävät hyvin uskottavien riskitekijöiden yhdistelmän muodostaman stressin. Mitään merkittävää riskitekijää ei saisi jättää testin ulkopuolelle tai huomiotta.
• b) Ne kohdistuvat merkittäviin laitoskohtaisiin haavoittuvuuksiin, jotka johtuvat laitoksen alueellisista tai alakohtaisista erityispiirteistä tai sen erityisistä tuotteisiin tai liiketoiminta-alueisiin liittyvistä vastuista tai rahoitusperiaatteista. Keskittymä- ja korrelaatioriskit, sekä yhden riskityypin sisällä että useamman välillä, tulisi tunnistaa etukäteen.
• c) Ne sisältävät skenaariota varten johdonmukaisen narratiivin, joka kattaa kaikki merkittävät riskitekijät sekä niiden (ennakoidun) kehityksen, joka perustuu useampaan laukaisevaan tapahtumaan (esim. rahapolitiikka, finanssialan kehitys, hyödykkeiden hinnat, poliittiset tapahtumat ja luonnonkatastrofit). Laitosten olisi varmistettava, että skenaarion narratiivi on uskottava eikä ristiriitainen, kun otetaan huomioon riskitekijöiden keskinäinen liike ja sitä vastaava markkinaosapuolien reaktio. Jos jotkin riskitekijät suljetaan pois skenaarion narratiivista, laitosten olisi varmistettava, että tämä poissulkeminen on täysin perusteltu ja dokumentoitu.
• d) Ne ovat sisäisesti johdonmukaisia sen varmistamiseksi, että havaitut riskitekijät käyttäytyvät muihin riskitekijöihin nähden loogisesti stressitilanteessa ja että ne sisältävät selkeät arviot ja oletukset taustalla olevien keskeisten riskitekijöiden riippuvuusrakenteesta. On tärkeää, että ristiriitaiselta vaikuttavaa riskitekijöiden keskinäistä liikettä tulisi tarkastella uusien herkkyyksien tunnistamiseksi.
• e) Niissä otetaan huomioon innovointi ja erityisesti tekniset kehityskulut tai kehittyneet rahoitusalan tuotteet, sivuuttamatta niiden vuorovaikutusta perinteisempien tuotteiden kanssa.
• f) Stressitestatut riskitekijät muunnetaan niissä sisäisesti johdonmukaisiksi riskiparametreiksi.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/