75. Instytucje powinny zapewnić, aby ich scenariusze testów warunków skrajnych spełniały co …

Instytucje powinny zapewnić, aby ich scenariusze testów warunków skrajnych spełniały co najmniej następujące wymogi:

• a) scenariusze uwzględniają główne czynniki ryzyka, na które instytucja może być narażona; w tym względzie wyniki uzyskane na podstawie analiz pojedynczego czynnika ryzyka, których celem jest dostarczenie informacji na temat wrażliwości na pojedyncze czynniki ryzyka, należy wykorzystać do wskazania scenariuszy, które obejmują warunki skrajne dla połączonego zbioru wysoce prawdopodobnych czynników ryzyka; należy uwzględnić lub rozważyć wszystkie istotne czynniki ryzyka;
• b) scenariusze powinny uwzględniać główne, specyficzne dla instytucji zagrożenia, które wynikają z regionalnej i sektorowej charakterystyki instytucji, a także ekspozycje jej konkretnych linii produktowych lub biznesowych na ryzyko oraz politykę w zakresie finansowania: ryzyko koncentracji i korelacji zarówno w ramach danego ryzyka, jak i między ryzykami należy określić a priori;
• c) scenariusze obejmują spójny opis uwzględniający wszystkie główne czynniki ryzyka oraz ich (przyszły) rozwój w zależności od różnych zdarzeń inicjujących (tj. politykę pieniężną, zmiany w sektorze finansowym, ceny surowców, wydarzenia polityczne oraz klęski żywiołowe); instytucje powinny zapewnić, aby opis scenariusza był wiarygodny i niesprzeczny przy założeniu równoległych zmian czynników ryzyka i odpowiadającej im reakcji uczestników rynku; oraz w przypadku wykluczenia określonych czynników ryzyka z opisu scenariusza instytucje powinny dopilnować, aby takie wykluczenie było w pełni uzasadnione i udokumentowane;
• d) scenariusze są wewnętrznie spójne, dzięki czemu ustalone czynniki ryzyka zachowują się tak samo jak inne czynniki ryzyka w warunkach skrajnych oraz zawierają wyraźne szacunki i założenia dotyczące struktury zależności między głównymi bazowymi czynnikami ryzyka; co ważne, należy zbadać równoległe zmiany czynników ryzyka, które mogą wydawać się sprzeczne, aby określić nowe obszary wrażliwości;
• e) scenariusze uwzględniają innowacje, a w szczególności postęp technologiczny lub zaawansowane produkty finansowe, nie lekceważąc przy tym ich interakcji z bard ziej tradycyjnymi produktami; oraz
• f) scenariusze zapewniają przełożenie czynników ryzyka w warunkach skrajnych na wewnętrznie spójne parametry ryzyka.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/