75. Institucije trebaju osigurati da njihovi scenariji testiranja otpornosti na stres zadovoljavaju …

Institucije trebaju osigurati da njihovi scenariji testiranja otpornosti na stres zadovoljavaju barem sljedeće zahtjeve:

• a) obrađuju glavne faktore rizika kojima institucija može biti izložena; u tom pogledu, rezultate dobivene putem analiza pojedinačnog faktora rizika, čiji je cilj pružiti informacije o osjetljivosti u odnosu na pojedinačne faktore rizika, treba koristiti radi identificiranja scenarija koji uključuju stres kombiniranog skupa vjerodostojnih faktora rizika; iz razmatranja i primjene stresa ne treba izostaviti nijedan značajan faktor rizika;
• b) obrađuju glavne ranjivosti specifične za instituciju, koje proistječu iz područnih i sektorskih obilježja institucije, kao i njezine specifične izloženosti proizvoda ili poslovne linije i politike financiranja: koncentracijske rizike i korelacijske rizike, i unutar jedne vrste rizika i između više vrsta rizika, treba identificirati a priori ;
• c) uključuju koherentno objašnjenje scenarija kojim su obuhvaćeni svi glavni faktori rizika kao i njihov (budući) razvoj na temelju više događaja koji služe kao okidači (tj. monetarna politika, događaji u financijskom sektoru, cijene roba, politički događaji i elementarne nepogode); institucije trebaju osigurati da objašnjenje scenarija bude vjerodostojno i da ne bude proturječno uz pretpostavku istovremenog kretanja faktora rizika i odgovarajuće reakcije sudionika na tržištu i, gdje su određeni faktori isključeni iz objašnjenja scenarija, institucije trebaju osigurati da je to isključenje u potpunosti opravdano i dokumentirano;
• d) interno su koherentni kako bi se osiguralo da se identificirani faktori rizika ponašaju dosljedno s ostalim faktorima rizika u stresnom događaju i da sadrže izričite procjene i pretpostavke o ovisnosti strukture među glavnim temeljnim faktorima rizika; važno je da ako se istovremena kretanja faktora rizika doimaju proturječnima ona se moraju razmatrati radi identificiranja novih osjetljivosti;
• e) uzimaju u obzir inovacije i točni je tehnološki razvoj ili sofisticirane financijske proizvode bez zanemarivanja njihove interakcije s tradicionalnijim proizvodima i
• f) osiguravaju da se faktori rizika u stresnim uvjetima pretaču u interno dosljedne parametre rizika.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/