75. Institutterne bør sikre, at deres stresstestscenarier som minimum opfylder følgende krav. De …

Institutterne bør sikre, at deres stresstestscenarier som minimum opfylder følgende krav. De bør:

• a) have fokus på de vigtigste risikofaktorer, som instituttet kan blive eksponeret for, og i denne forbindelse bør resultaterne af analyser af enkeltstående risikofaktorer, som har til formål at tilvejebringe oplysninger om følsomheden over for enkeltstående risikofaktorer, anvendes til at identificere stressscenarier med et kombineret sæt af meget sandsynlige risikofaktorer, og der skal tages hensyn til alle væsentlige risikofaktorer
• b) have fokus på væsentlige institutspecifikke sårbarheder, som kan henføres til instituttets regionale og branchespecifikke karakteristika og til instituttets specifikke eksponeringer inden for produktlinjer eller forretningsområder og finansieringspolitikker, og instituttets koncentrations- og korrelationsrisici inden for og mellem forskellige risikotyper bør identificeres på forhånd
• c) medtage en sammenhængende beskrivelse af scenariet, der dækker alle de vigtigste risikofaktorer samt deres (fremadrettede) udvikling på grundlag af en række udløsende begivenheder (f.eks. pengepolitikken, udviklingen i den finansielle sektor, råvarepriser, politiske begivenheder og naturkatastrofer), og institutterne skal sikre, at scenariebeskrivelsen er troværdig og overensstemmende, når det antages, at der er parallelitet mellem risikofaktorer og markedsdeltagernes tilsvarende reaktion, og institutterne bør sikre, at en udelukkelse af visse risikofaktorer fra scenariebeskrivelsen er fuldt ud berettiget og dokumenteret
• d) være internt sammenhængende for at sikre, at de identificerede risikofaktorers adfærd er konsistent i forhold til andre risikofaktorer i forbindelse med en stresshændelse, og at eksplicitte estimater og antagelser vedrørende afhængighedsstrukturen er nogle af de vigtigste underliggende risikofaktorer. Her er det vigtigt at undersøge paralleliteten mellem risikofaktorer, der kan forekomme modstridende, for at identificere nye følsomheder
• e) tage hensyn til innovation og mere specifikt den teknologiske udvikling eller avancerede finansielle produkter uden at se bort fra deres interaktion med mere traditionelle produkter
• f) sikre, at stressrelaterede risikofaktorer udmønter sig i internt konsistente risikoparametre.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/