75. As instituições devem assegurar que os seus cenários de teste de esforço cumpram, no mínimo, os …

As instituições devem assegurar que os seus cenários de teste de esforço cumpram, no mínimo, os seguintes requisitos:

• a) abordar os principais fatores de risco a que a instituição pode estar exposta; a este respeito, é necessário utilizar os resultados obtidos a partir de análises do fator de risco único, que visam fornecer informações sobre a sensibilidade aos fatores de risco únicos para identificar cenários que incluam um conjunto combinado de fatores de risco em situação de esforço altamente plausíveis; é necessário incluir e considerar todos os fatores de risco materiais;
• b) dar resposta às principais vulnerabilidades que lhe são próprias, decorrentes das características regionais e setoriais de uma instituição, bem como as suas exposições específicas de produtos ou de linhas de negócio e políticas de financiamento: os riscos de concentração e de correlação, devem ser identificados a priori , tanto do tipo intra como inter-risco;
• c) incluir uma descrição coerente para o cenário, abrangendo todos os principais fatores de risco, bem como a sua evolução (prospetiva) com base em múltiplos eventos de desencadeamento (isto é, a política monetária, a evolução do setor financeiro, os preços das matérias-primas, os acontecimentos políticos e catástrofes naturais); as instituições devem assegurar que a descrição do cenário seja plausível e não contraditória ao assumir
• o movimento paralelo dos fatores de risco e a correspondente reação dos participantes no mercado; e, caso se excluam da descrição do cenário determinados fatores de risco, as instituições devem assegurar que essa exclusão seja plenamente justificada e documentada;
• d) sejam coerentes internamente, de modo a assegurar que os fatores de risco identificados se comportam de forma consistente com outros fatores de risco numa situação de esforço e que contêm estimativas explícitas e pressupostos sobre a estrutura de dependência entre os principais fatores de risco subjacentes; acima de tudo, para identificar novas sensibilidades, devem explorar-se os movimentos paralelos dos fatores de risco que possam parecer contraditórios;
• e) ter em conta a inovação e, mais especificamente, evoluções tecnológicas ou produtos financeiros sofisticados, sem negligenciar a sua interação com produtos mais tradicionais; e
• f) assegurar que os fatores de risco em situação de esforço se traduzem em parâmetros de risco coerentes a nível interno.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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