75. Instituten bör se till att deras stresstestscenarier åtminstone uppfyller följande krav: a) …

Instituten bör se till att deras stresstestscenarier åtminstone uppfyller följande krav:

• a) Scenarierna ska inbegripa de huvudsakliga riskfaktorer som institutet kan utsättas för. I detta avseende bör resultaten från analyser av enskilda riskfaktorer, som syftar till att ge information om känsligheten för enskilda riskfaktorer, användas för att identifiera scenarier som omfattar stress för en kombinerad uppsättning riskfaktorer som är mycket rimliga. Alla väsentliga riskfaktorer ska stresstestas och övervägas.
• b) Scenarierna ska inbegripa viktiga institutspecifika sårbarheter som härrör från institutets regionala och sektorsvisa särdrag samt institutets särskilda produkt- eller affärsområdesexponeringar och finansieringsstrategier: koncentrations- och korrelationsrisker, både intra- och interrisktyper, bör identifieras på förhand.
• c) Scenarierna ska beskrivas på ett sammanhängande sätt som täcker alla huvudsakliga riskfaktorer och deras (framåtsyftande) utveckling på grundval av multipla utlösande händelser (dvs. penningpolitiken, utvecklingen inom finanssektorn, råvarupriser, politiska händelser och naturkatastrofer). Instituten bör se till att scenariobeskrivningen inte är orimlig eller motsägelsefull när det gäller antagandet om samband mellan riskfaktorer och motsvarande reaktioner från marknadsaktörer. Om vissa riskfaktorer utesluts från scenariobeskrivningen bör instituten se till att detta motiveras och dokumenteras fullt ut.
• d) Scenarierna ska vara inbördes samstämmiga för att säkerställa att de identifierade riskfaktorerna uppträder konsekvent med andra riskfaktorer vid en stresshändelse och att de omfattar uttryckliga uppskattningar och antaganden om beroendeförhållandet bland de huvudsakliga underliggande riskfaktorerna. Det är viktigt att utforska samband mellan riskfaktorer som verkar vara motsägelsefulla för att se om nya känsligheter kan identifieras.
• e) Scenarierna ska ta hänsyn till innovation och närmare bestämt den tekniska utvecklingen eller sofistikerade finansiella produkter utan att förbise samspelet med mer traditionella produkter.
• f) Scenarierna ska säkerställa att stressjusterade riskfaktorer omvandlas till inbördes konsekventa riskparametrar.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/