75. Instellingen moeten ervoor zorgen dat hun stresstestscenario’s ten minste voldoen aan de …

Instellingen moeten ervoor zorgen dat hun stresstestscenario’s ten minste voldoen aan de volgende vereisten:

• a) de belangrijkste risicofactoren aanpakken waaraan de instelling kan blootgesteld worden. In dit opzicht moeten de resultaten van analyses van op zichzelf staande risicofactoren, die bedoeld zijn om informatie te verschaffen over de gevoeligheid voor op zichzelf staande risicofactoren, gebruikt worden om scenario’s te identificeren die een stresstest van een gecombineerde set van zeer aanneembare risicofactoren omvatten; geen enkele materiële risicofactor mag buiten de stresstest of buiten beschouwing worden gelaten;
• b) belangrijke instellingsspecifieke kwetsbaarheden aanpakken, die voortvloeien uit de regionale en sectorale kenmerken van een instellingen, evenals haar specifieke blootstelling van producten of divisies en financieringsbeleid: concentratie- en correlatierisico’s, zowel intra- als inter-risico, moeten bij voorbaat geïdentificeerd worden;
• c) een coherente beschrijving voor het scenario toevoegen, waarin alle belangrijkste risicofactoren en hun (toekomstgerichte) ontwikkeling op grond van meerdere trigger events (d.w.z. ontwikkelingen op het vlak van monetair beleid, binnen de financiële sector, grondstofprijzen, politieke gebeurtenissen en natuurrampen) aan bod komen; instellingen moeten ervoor zorgen dat de scenariobeschrijving aanneembaar en niet-contradictorisch is bij het veronderstellen van de parallelle schommeling van risicofactoren en de overeenstemmende reactie van marktspelers; en, indien bepaalde risicofactoren worden uitgesloten uit de beschrijving van het scenario, dan moeten instellingen ervoor zorgen dat deze uitsluiting volledig gerechtvaardigd en gedocumenteerd is;
• d) intern coherent zijn, om ervoor te zorgen dat de geïdentificeerde risicofactoren zich consequent gedragen met andere risicofactoren in een stressgebeurtenis en dat ze expliciete schattingen en veronderstellingen over de afhankelijkheidsstructuur tussen de belangrijkste onderliggende risicofactoren bevatten. Belangrijk: parallelle schommelingen van risicofactoren die contradictorisch kunnen lijken moeten worden verkend om nieuwe gevoeligheden te identificeren;
• e) rekening houden met innovatie en meer specifiek technologische ontwikkelingen of gesofisticeerde financiële producten zonder voorbij te gaan aan hun wisselwerking met meer traditionele producten; en
• f) ervoor zorgen dat gestreste risicofactoren vertaald worden in intern consequente risicoparameters.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/