75. Instituțiile trebuie să se asigure că scenariile lor de simulare de criză îndeplinesc cel puțin …

Instituțiile trebuie să se asigure că scenariile lor de simulare de criză îndeplinesc cel puțin următoarele cerințe:

• a) abordează factorii de risc principali la care ar putea fi expusă instituția; în această privință, rezultatele obținute în urma analizelor privind factorii de risc unic, care sunt prevăzute a furniza informații cu privire la sensibilitatea la factorii de risc unic, trebuie utilizate pentru a identifica scenarii care includ o simulare de criză a unui set combinat de factori de riscuri foarte plauzibili; niciun factor de risc semnificativ nu trebuie omis de la simularea de criză sau neanalizat;
• b) abordează vulnerabilitățile majore specifice instituției, rezultate din caracteristicile regionale și sectoriale ale unei instituții și din expunerile produselor sau ale liniilor de activitate specifice ale acesteia, precum și din politicile sale de finanțare: trebuie să se identifice a priori riscurile de concentrare și de corelare atât în cadrul unui risc, cât și între riscuri.
• c) includ o descriere coerentă a scenariului, care să acopere toți factorii principali de risc, precum și dezvoltarea (în perspectivă) a acestora pe baza evenimentelor declanșatoare multiple (și anume, politica monetară, evoluțiile din sectorul financiar, prețurile mărfurilor, evenimentele politice și catastrofele naturale); instituțiile trebuie să se asigure că descrierea scenariului este plauzibilă și necontradictorie atunci când se presupune variația combinată a factorilor de risc și reacția aferentă a participanților pe piață; și, în cazul în care anumiți factori de risc sunt excluși din descrierea scenariului, instituțiile trebuie să se asigure că această excludere este pe deplin justificată și documentată;
• d) sunt coerente la nivel intern, astfel încât să se asigure faptul că factorii de risc identificați se comportă în mod consecvent cu alți factori de risc într - un eveniment de criză și că acestea conțin estimări și ipoteze explicite privind structura de dependență între principalii factori de risc aferenți; este important să fie explorate variațiile combinate ale factorilor de risc, care pot să pară contradictorii, pentru a identifica sensibilități noi;
• e) țin seama de inovație și, în mod specific, de evoluțiile tehnologice sau de produsele financiare sofisticate fără a omite interacțiunea lor cu produse mai tradiționale; și
• f) se asigură că factorii de risc în condiții de criză se translatează în parametri de risc coerenți la nivel intern.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/