75. Az intézmények biztosítják, hogy stresszteszt forgatókönyveik legalább a következő …

Az intézmények biztosítják, hogy stresszteszt forgatókönyveik legalább a következő követelményeknek megfeleljenek:

• a) azon fő kockázati tényezőkre irányulnak, amelyeknek az intézmény kitett lehet; e tekintetben az egy kockázati tényezőt lefedő elemzésekből származó azon eredményeket, amelyek célja, hogy információt szolgáltassanak a kockázati tényezőre vonatkozó érzékenységgel kapcsolatban, olyan szcenáriók azonosítására kell használni, amelyek nagyon valószerű kockázati tényezők kombinált halmazának stresszét foglalják magukban; nem szabad stressz nélkül vagy figyelmen kívül hagyni egyetlen lényeges kockázati tényezőt sem;
• b) egy intézmény regionális vagy ágazati jellemzőiből fakadó lényeges intézmény-specifikus gyengeségekre, valamint speciális termék vagy üzletági kitettségeire és finanszírozási politikáira irányul: koncentrációs és korrelációs kockázatok, a kockázattípuson belüli vagy kockázattípusok közötti kockázatokat egyaránt azonosítani kell előzetesen;
• c) tartalmazza a szcenárió koherens narratíváját, amely valamennyi fő kockázati tényezőt lefed, valamint azok (előretekintő) alakulását többszörös kiváltó események (pl. monetáris politika, pénzügyi ágazati fejlemények, termékárak, politikai események és természeti katasztrófák) alapján; az intézmények biztosítják, hogy a szcenárió narratívája valószerű legyen és ne legyen ellentmondásos, amikor a kockázati tényezők együttmozgását és a piaci résztvevők megfelelő reakcióját feltételezi; és, amennyiben egyes kockázati tényezők ki vannak zárva a szcenárió- narratívából, az intézmények biztosítják, hogy ez a kizárás teljes mértékben indokolt és dokumentált legyen;
• d) az intézményen belül koherensek, hogy biztosítsák, hogy az azonosított kockázati tényezők a többi kockázati tényezővel azonosan mozogjanak egy stresszeseménynél, és hogy konkrét becsléseket és feltevéseket tartalmazzanak a fő mögöttes kockázati tényezők közötti függőség i struktúrákra vonatkozóan; a legfontosabb pedig, hogy a kockázati tényezők ellentmondásosnak tűnő együttmozgásait ki kell vizsgálni az új érzékenységek azonosítása érdekében;
• e) figyelembe veszik az innovációt, konkrétabban pedig a technológiai fejleményeket vagy a kifinomult pénzügyi termékeket anélkül, hogy figyelmen kívül hagynák azok hagyományosabb termékekkel való kölcsönhatását; és
• f) biztosítják, hogy a stresszelt kockázati tényezők belső következetes kockázati tényezőkre legyenek átválthatók.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/