75. Inštitúcie by mali zabezpečiť, aby ich scenáre stresových testov spĺňali minimálne tieto …

Inštitúcie by mali zabezpečiť, aby ich scenáre stresových testov spĺňali minimálne tieto požiadavky:

• a) aby riešili hlavné rizikové faktory, ktorým môže byť inštitúcia vystavená; v tomto ohľade by sa výsledky získané z analýz jediného rizikového faktora, ktoré sa zameriavajú na poskytovanie informácií o citlivosti voči faktorom jediného rizika, mali použiť na identif ikáciu scenárov zahŕňajúcich stres kombinovaného súboru vysoko pravdepodobných rizikových faktorov; žiadny podstatný rizikový faktor by nemal byť vynechaný zo stresového testovania alebo by nemal ostať bez zváženia;
• b) aby riešili hlavné zraniteľné miesta špecifické pre inštitúciu, ktoré vyplývajú z regionálnych a odvetvových charakteristík inštitúcie, ako aj jej špecifických expozícií týkajúcich sa produktu alebo obchodnej línie a politiky financovania: riziká koncentrácie a korelácie v rámci typov rizík a medzi nimi;
• c) aby zahŕňali koherentný opis scenára, ktorý pokrýva všetky hlavné rizikové faktory, ako aj ich (výhľadový) vývoj na základe viacerých spúšťacích udalostí (napr. menová politika, vývoj finančného sektora, ceny komodít, politické udalosti a prírodné katastrofy); inštitúcie majú zabezpečiť, aby bol opis scenára dôveryhodný a neprotichodný, ak sa predpokladá spoločný pohyb rizikových faktorov a príslušná reakcia účastníkov trhu a keď sú určité rizikové faktory vylúčené z opisu scenára, inštitúcie b y mali zabezpečiť, aby toto vylúčenie bolo plne odôvodnené a zdokumentované;
• d) aby boli vnútorne koherentné na zabezpečenie toho, aby sa identifikované rizikové faktory správali konzistentne s ďalšími rizikovými faktormi stresovej udalosti a obsahovali expl icitné odhady a predpoklady štruktúry závislosti medzi hlavnými základnými rizikovými faktormi; mali by byť preskúmané najmä spoločné pohyby rizikových faktorov, ktoré sa môžu javiť ako protichodné, aby sa identifikovali nové citlivosti;
• e) aby zohľadňovali i novácie, konkrétnejšie technický vývoj alebo sofistikované finančné produkty bez ignorovania ich interakcie s tradičnejšími produktmi;
• f) zabezpečovali premietnutie stresových rizikových faktorov do vnútorne konzistentných parametrov rizík.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/