239. За постигане на цялостно разбиране на профила на риска към дружеството на инвестиционния …

За постигане на цялостно разбиране на профила на риска към дружеството на инвестиционния посредник, компетентните органи следва да преразгледат рамката за вътрешно управление и управление на риска, която намалява риска, произтичащ от търговския поток, концентрацията и неизпълнението от страна на контрагента. За тази цел компетентните органи трябва да оценят следните елементи, като вземат предвид обема, естеството и сложността на дейностите на инвестиционния посредник:

• а) инвестиционният посредник има стабилна, ясно формулирана и документирана стратегия за риска по отношение на търговския поток, концентрацията и неизпълнението от страна на контрагента, одобрена от своя ръководен орган;
• б) стратегията за риска на инвестиционния посредник отразява по подходящ начин склонността на инвестиционния посредник към тези рискове и съответства на общата склонност за поемане на риск;
• в) инвестиционният посредник разполага с подходяща организационна рамка за управление, измерване, наблюдение и контрол на рисковете от концентрация и неизпълнение от страна на контрагента, с достатъчни (качествени и количествени) човешки и технически ресурси;
• г) инвестиционният посредник има ясно определени политики и процедури за идентифициране, управление, измерване и контрол на рисковете за дружеството, включително лимити, отразяващи склонността за поемане на риск, определени от Съвета;
• д) инвестиционният посредник разполага с подходяща рамка за идентифициране, разбиране и измерване на риска за дружеството, в съответствие с размера и сложността на инвестиционния посредник и тази рамка отговаря на съответните минимални изисквания съгласно

77 съответното европейско и национално транспониращо законодателство; и

• е) инвестиционният посредник има устойчива и цялостна рамка за контрол и надеждни защити за редуциране на своя риск за дружеството в съответствие със стратегията си за управление на риска и склонност за поемане на риск.

6.5.4 Резюме на констатациите и оценка

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/