239. För att uppnå en heltäckande förståelse av värdepappersföretagets riskprofil bör de behöriga …

För att uppnå en heltäckande förståelse av värdepappersföretagets riskprofil bör de behöriga myndigheterna se över den ram för styrning och riskhantering som minskar den risk som följer av handelsflöde, koncentration och motpartsfallissemang. I detta syfte bör de behöriga myndigheterna bedöma följande faktorer samtidigt som de tar hänsyn till omfattningen, arten och komplexiteten i värdepappersföretagets verksamhet:

• a. Huruvida värdepappersföretaget har en sund, tydligt formulerad och dokumenterad riskstrategi för handelsflöde, koncentration och motpartsfallissemang som godkänts av ledningsorganet.
• b. Huruvida värdepappersföretagets strategi återspeglar värdepappersföretagets aptit för dessa risker på ett korrekt sätt och är förenlig med den övergripande riskaptiten.
• c. Huruvida värdepappersföretaget har en lämplig organisatorisk ram för hantering, mätning, övervakning och kontroll av marknadsrisker, med tillräckliga (både kvalitativa och kvantitativa) mänskliga och tekniska resurser.
• d. Huruvida värdepappersföretaget har en lämplig organisatorisk ram för hantering, mätning, övervakning och kontroll av koncentrationsrisker och motpartsrisker, med tillräckliga (både kvalitativa och kvantitativa) mänskliga och tekniska resurser.
• e. Huruvida värdepappersföretaget har en lämplig ram för att identifiera, förstå och mäta företagsrisker, i linje med värdepappersföretagets storlek och komplexitet, och att denna ram uppfyller relevanta minimikrav i

71 enlighet med relevant EU-lagstiftning och nationell genomförandelagstiftning.

• f. Huruvida värdepappersföretaget har en stark och omfattande kontrollram och sunda skyddsåtgärder för att minska företagsriskerna i linje med dess riskhanteringsstrategi och riskaptit.

6.5.4 Sammanfattning av slutsatser och betygsättning

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/