239. Aby w pełni zrozumieć profil ryzyka dla firmy inwestycyjnej, właściwe organy powinny dokonać …

Aby w pełni zrozumieć profil ryzyka dla firmy inwestycyjnej, właściwe organy powinny dokonać przeglądu ram zarządzania i zarządzania ryzykiem, które ograniczają ryzyko wynikające z przepływów handlowych, koncentracji i niewykonania zobowiązań przez kontrahenta. W tym celu właściwe organy powinny ocenić następujące elementy, uwzględniając wielkość, charakter i złożoność działalności firmy inwestycyjnej:

• a. czy firma inwestycyjna posiada solidną, jasno sformułowaną i udokumentowaną strategię w zakresie ryzyka dotyczącą przepływów handlowych, koncentracji i niewykonania zobowiązań przez kontrahenta, zatwierdzoną przez jej organ zarządzający;

72

• b. czy strategia firmy inwestycyjnej w zakresie ryzyka właściwie odzwierciedla gotowość firmy inwestycyjnej do podejmowania ryzyka i jej ogólny apetyt na ryzyko;
• c. czy firma inwestycyjna posiada odpowiednie ramy organizacyjne dotyczące pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka koncentracji i niewykonania zobowiązań przez kontrahenta oraz zarządzania tym ryzykiem, z wystarczającymi (zarówno jakościowymi, jak i ilościowymi) zasobami kadrowymi i technicznymi;
• d. czy firma inwestycyjna posiada jasno określone zasady i procedury dotyczące identyfikacji, pomiaru i kontroli ryzyka dla firmy oraz zarządzania tym ryzykie m, w tym limity odzwierciedlające apetyt na ryzyko ustalone przez organ zarządzający;
• e. czy firma inwestycyjna posiada odpowiednie ramy umożliwiające identyfikację, zrozumienie i pomiar ryzyka dla firmy, stosownie do wielkości i złożoności firmy inwestycyjnej, i czy ramy te spełniają odpowiednie wymogi minimalne wynikające z właściwych przepisów wykonawczych UE i krajowych; oraz
• f. czy firma inwestycyjna posiada solidne i kompleksowe ramy kontroli i prawidłowe mechanizmy bezpieczeństwa ograniczające jej ekspozycję na ryzyko dla firmy zgodnie z jej strategią w zakresie ryzyka i apetytem na ryzyko.

6.5.4 Podsumowanie ustaleń i punktacja

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/