239. Da bi pristojni organi v celoti razumeli profil tveganja za podjetje investici jskega …

Da bi pristojni organi v celoti razumeli profil tveganja za podjetje investici jskega podjetja, bi morali pregledati okvir upravljanja in upravljanja tveganj, ki zmanjšuje tveganje, ki izhaja iz toka trgovanja, koncentracije in neplačila nasprotne stranke. V ta namen bi morali pristojni organi ob upoštevanju obsega, narave in zaplete nosti dejavnosti investicijskega podjetja oceniti naslednje elemente:

• a. ali ima investicijsko podjetje vzpostavljeno zanesljivo, jasno oblikovano in dokumentirano strategijo upravljanja tveganj glede toka trgovanja, koncentracije in neplačila nasprotne stranke, ki jo odobri njegov upravljalni organ;
• b. ali strategija upravljanja tveganja investicijskega podjetja ustrezno odraža nagnjenost investicijskega podjetja k prevzemanju tovrstnih tveganj in ali je skladna s splošno nagnjenostjo investicijskega podjetja k prevzemanju tveganj;
• c. ali ima investicijsko podjetje ustrezen organizacijski okvir za upravljanje, merjenje, spremljanje in kontrolo koncentracije in tveganj neplačila nasprotne stranke z zadostnimi (kvalitativnimi in kvantitativnimi) človeškimi in tehničnimi viri;
• d. ali ima investicijsko podjetje jasno opredeljene politike in postopke za opredelitev, upravljanje, merjenje in kontrolo tveganja za podjetje, vključno z omejitvami, ki odražajo nagnjenost k prevzemanju tveganj in jih je določil odbor;
• e. ali ima inve sticijsko podjetje ustrezen okvir za opredelitev, razumevanje in merjenje tveganja za podjetje, ki upošteva velikost in zapletenost investicijskega podjetja, pri čemer pa bi morali pristojni organi tudi oceniti, ali je ta okvir v skladu z ustreznimi minimalnimi zahtevami iz ustrezne zakonodaje EU in nacionalne izvedbene zakonodaje, ter
• f. ali ima investicijsko podjetje trden in celovit okvir kontrol ter zanesljive varovalne ukrepe za zmanjševanje tveganja za podjetje v skladu z njegovo strategijo upravljanja tveganja in nagnjenostjo k prevzemanju tveganj.

6.5.4 Povzetek ugotovitev in izračun rezultata

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/