239. Na dosiahnutie komplexného pochopenia profilu investičnej spoločnosti, pokiaľ ide o riziko …

Na dosiahnutie komplexného pochopenia profilu investičnej spoločnosti, pokiaľ ide o riziko vyplývajúce zo vzťahu so spoločnosťou, príslušné orgány preskúmajú riadenie a správu a rámec riadenia rizík, ktoré znižujú riziko vyplývajúce z obchodného toku, koncentrácie a zlyhania protistrany. Na tento účel príslušné orgány posúdia tieto prvky, pričom by mali zohľadniť objem, povahu a zložitosť činností investičnej spoločnosti:

• a. investičná spoločnosť má riadnu, jasne formulovanú a zdokumentovanú stratégiu rizík, pokiaľ ide o tok obchodovania, koncentráciu a zlyhanie protistrany, schválenú jej riadiacim orgánom;
• b. stratégia investičnej spoločnosti v oblasti rizika náležite vyjadruje jej ochotu podstupovať tieto riziká a je v súlade s celkovou ochotou podstupovať riziká;
• c. investičná spoločnosť má vhodný organizačný rámec na riadenie, meranie, monitorovanie a kontrolu rizík koncentrácie a zlyhania protistrany s dostatočnými (kvalitatívnymi aj kvantitatívnymi) ľudskými a technickými zdrojmi;
• d. investičná spoločnosť má jasne vymedzené politiky a postupy na identifikáciu, riadenie, meranie a kontrolu rizika vyplývajúceho zo vzťahu so spoločnosťou vrátane limitov odrážajúcich ochotu podstupovať riziká stanovených správnou radou;

69

• e. investičná spoločnosť má vhodný rámec na identifikáciu a meranie rizika vyplývajúceho zo vzťahu so spoločnosťou a na porozumenie tomuto riziku, ktorý je v súlade s veľkosťou a zložitosťou investičnej spoločnosti a spĺňa príslušné minimálne požiadavky v súlade s príslušnými vykonávacími právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi vykonávacími právnymi predpismi a
• f. investičná spoločnosť má pevný a komplexný rámec kontroly a spoľahlivé záruky na zmiernenie svojho rizika vyplývajúceho zo vzťahu so spoločnosťou v súlade so svojou stratégiou riadenia rizika a ochotou podstupovať riziká.

6.5.4 Zhrnutie zistení a bodovanie

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/