239. Pentru a obține o înțelegere cuprinzătoare a profilului de risc pentru firmă al firmei de …

Pentru a obține o înțelegere cuprinzătoare a profilului de risc pentru firmă al firmei de investiții, autoritățile competente trebuie să revizuiască cadrul de guvernanță și de gestionare a riscurilor care reduce riscul generat de fluxul de tranzacționare, de concentrare și de incapacitatea de plată a contrapărții. În acest scop, autoritățile competente trebuie să evalueze următoarele elemente, ținând cont, în același timp, de volumul, natura și complexitatea activităților firmei de investiții:

• a. firma de investiții dispune de o strategie de risc solidă, formulată în mod clar și documentată în ceea ce privește fluxul de tranzacționare, concentrarea și incapacitatea de plată a contrapărții, aprobată de organul său de conducere;
• b. strategia de risc a firmei de investiții reflectă în mod corespunzător apetitul firmei de investiții pentru aceste riscuri și este în concordanță cu apetitul pentru risc general;
• c. firma de investiții dispune de un cadru organizațional adecvat pentru gestionarea, măsurarea, monitorizarea și controlul riscurilor de

71 concentrare și de contraparte, cu resurse umane și tehnice suficiente (atât calitative, cât și cantitative);

• d. firma de investiții dispune de politici și proceduri clar definite pentru identificarea, gestionarea, măsurarea și controlul riscurilor pentru firmă , inclusiv limite care reflectă apetitul pentru risc stabilit de consiliu;
• e. firma de investiții dispune de un cadru adecvat pentru identificarea, înțelegerea și măsurarea riscurilor pentru firmă, în conformitate cu dimensiunea și complexitatea firmei de investiții, iar acest cadru respectă cerințele minime relevante în conformitate cu legislația UE și națională de punere în aplicare relevantă; și
• f. firma de investiții dispune de un cadru de control solid și cuprinzător și de garanții solide pentru a - și atenua riscurile pentru firmă, în conformitate cu strategia sa de gestionare a riscurilor și cu apetitul pentru risc.

6.5.4 Sinteza constatărilor și atribuirea punctajului

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/