239. Om een volledig inzicht te krijgen in het risicoprofiel van de beleggingsonderneming dienen …

Om een volledig inzicht te krijgen in het risicoprofiel van de beleggingsonderneming dienen bevoegde autoriteiten het governance- en risicobeheerkader te toetsen dat het risico als gevolg van de transactiestroom, de concentratie en het in gebreke blijven van de tegenpartij beperkt. Hiertoe dienen bevoegde autoriteiten de volgende elementen te beoordelen terwijl ze rekening te houden met het volume, met de aard en de complexiteit van de activiteiten van de beleggingsonderneming:

• a. of de beleggingsonderneming een degelijke, duidelijk geformuleerde en gedocumenteerde risicostrategie heeft met betrekking tot de transactiestromen, concentratie en het in gebreke blijven van tegenpartijen, die door haar leidinggevend orgaan is goedgekeurd;
• b. of de risicostrategie van de beleggingsonderneming een goede weerspiegeling is van de bereidheid van de beleggingsonderneming tot het aangaan van deze risico’s en in overeenstemming is met de totale risicobereidheid;
• c. of de beleggingsonderneming een passend organisatiekader heeft voor functies voor beheer, meting, monitoring en beheersing van concentratie en tegenpartijrisico’s, met (zowel kwalitatief als kwantitatief) voldoende personele en technische middelen om de vereiste taken uit te voeren;
• d. of de beleggingsonderneming duidelijk omschreven gedragslijnen en procedures heeft voor de vaststelling, het beheer, de meting en de controle van het risico voor de onderneming, met inbegrip van limieten die de door de Raad vastgestelde risicobereidheid weerspiegelen;
• e. of de beleggingsonderneming een passend kader heeft voor het identificeren, begrijpen en meten van het risico voor de onderneming, in overeenstemming met de omvang en complexiteit van de beleggingsonderneming, en of dit kader voldoet aan de minimumvereisten van de relevante EU-wetgeving en nationale uitvoeringswetgeving; en
• f. of de beleggingsonderneming een sterk en uitvoerig controlekader heeft en solide beveiliging om haar risico’s voor de onderneming te beperken overeenkomstig haar risicobeheerstrategie en risicobereidheid.

6.5.4 Samenvatting van bevindingen en toekenning van scores

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/