239. Investeerimisühingu riskiprofiili terviklikuks mõistmiseks peaksid pädevad asutused vaatama …

Investeerimisühingu riskiprofiili terviklikuks mõistmiseks peaksid pädevad asutused vaatama läbi juhtimis- ja riskijuhtimisraamistiku, mis vähendab kauplemisvoost, kontsentratsioonist ja vastaspoole makseviivitusest tulenevat riski. Selleks peaksid pädevad asutused hindama järgmisi elemente, võttes arvesse investeerimisühingu tegevuse mahtu, laadi ja keerukust:

• a. investeerimisühingul on usaldusväärne, selgelt sõnastatud ja dokumenteeritud riskistrateegia seoses kauplemisvoo, kontsentratsiooni ja vastaspoole makseviivitusega, mille on heaks kiitnud tema juhtorgan;
• b. investeerimisühingu riskistrateegia kajastab nõuetekohaselt tema riskivalmidust ja see on kooskõlas üldise riskivalmidusega;
• c. investeerimisühingul on nõuetekohane organisatsiooniraamistik kontsentratsiooni ja vastaspoole makseviivituse riskide juhtimiseks, mõõtmiseks, jälgimiseks ja kontrollimiseks piisavate (nii kvalitatiivselt kui ka kvantitatiivselt) inim- ja tehniliste ressurssidega;
• d. investeerimisühingul on selgelt määratletud investeerimisühingule tekitatava riski tuvastamise, juhtimise, mõõtmise ja kontrolli põhimõtted ja

68 menetlused, sealhulgas juhatuse poolt heaks kiidetud riskivalmidust kajastavad limiidid;

• e. investeerimisühingul on asjakohane investeerimisühingule tekitatava riski tuvastamise, mõistmise ning mõõtmise raamistik, mis on kooskõlas tema suuruse ja keerukusega, ning see raamistik vastab asjakohaste ELi ja riiklike rakendusõigusaktide asjakohastele miinimumnõuetele ning
• f. investeerimisühingul on tugev ja terviklik kontrolliraamistik ning usaldusväärsed kaitsemeetmed investeerimisühingule tekitatava riski maandamiseks kooskõlas tema riskijuhtimisstrateegia ja riskivalmidusega.

6.5.4 Tulemuste kokkuvõte ja skoori määramine

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/