239. A befektetési vállalkozás üzleti kockázattal kapcsolatos profiljának átfogó megértése …

A befektetési vállalkozás üzleti kockázattal kapcsolatos profiljának átfogó megértése érdekében az illetékes hatóságoknak felül kell vizsgálniuk a kereskedési folyamatokból, a koncentrációból és a partnerek nemteljesítéséből eredő kockázatot csökkentő irányítási és kockázatkezelési keretet. E célból az illetékes hatóságoknak értékelniük kell a következő elemeket, figyelembe véve a befektetési vállalkozás tevékenységeinek volumenét, jellegét és összetettségét:

• a. a befektetési vállalkozás megbízható, egyértelműen megfogalmazott és dokumentált kockázati stratégiával rendelkezik a kereskedési forgalom, a koncentráció és a partnerek nemteljesítése tekinteté ben, amelyet a vezető testülete jóváhagyott;
• b. a befektetési vállalkozás kockázati stratégiája megfelelően tükrözi a befektetési vállalkozás e kockázatok iránti étvágyát, és összhangban van az általános kockázatvállalási hajlandósággal;
• c. a befektetési vállalk ozás megfelelő szervezeti kerettel rendelkezik a koncentrációs és partner általi nemteljesítési kockázatok kezelésére, mérésére, nyomon követésére és ellenőrzésére, elegendő (minőségi és mennyiségi) emberi és technikai erőforrással;
• d. a befektetési vállalkoz ás egyértelműen meghatározott szabályzatokkal és eljárásokkal rendelkezik a vállalkozások közötti kockázatok azonosítására, kezelésére, mérésére és ellenőrzésére, beleértve a Testület által meghatározott kockázatvállalási hajlandóságot tükröző határértékeket is;
• e. a befektetési vállalkozás a befektetési vállalkozás méretével és összetettségével összhangban megfelelő kerettel rendelkezik a vállalkozásokat érintő kockázatok azonosítására, megértésére és mérésére, és hogy ez a keretrendszer megfelel-e a vonatkozó uniós és nemzeti végrehajtási jogszabályok szerinti vonatkozó minimumkövetelményeknek; és
• f. a befektetési vállalkozás a kockázatkezelési stratégiájával és a kockázatvállalási hajlandósággal összhangban erős és átfogó kontrollkerettel és szilárd biztosítékokkal rendelkezik a vállalkozás kockázatainak csökkentésére.

6.5.4 Az eredmények összesítése és a pontszám meghatározása

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/