239. Siekdamos visapusiškai suprasti investicinės įmonės rizikos įmonei profilį, kompetentingos …

Siekdamos visapusiškai suprasti investicinės įmonės rizikos įmonei profilį, kompetentingos institucijos turėtų peržiūrėti valdymo ir rizikos valdymo sistemą, kuria mažinama rizika, kylanti dėl prekybos srauto, koncentracijos ir sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo. Šiuo tikslu kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į toliau nurodytus elementus, kartu atsižvelgdamos į investicinės įmonės veiklos apimtį, pobūdį ir sudėtingumą:

• a. investicinė įmonė turi patikimą, aiškiai suformuluotą ir dokumentais pagrįstą rizikos strategiją, susijusią su prekybos srautu, koncentracija ir sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymu, kurią patvirtino jos valdymo organas;
• b. investicinės įmonės rizikos strategijoje tinkamai atspindėta ši investicinės įmonės norima prisiimti rizika ir ar strategija dera su bendrąja norima prisiimti rizika;
• c. investicinės įmonės organizacinė sistema yra tinkama, kad įmonė galėtų veiksmingai valdyti, vertinti, stebėti ir kontroliuoti koncentracijos ir sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo riziką, ar įmonė turi pakankamai ( ir kokybiniu, ir kiekybiniu požiūriu) žmogiškųjų ir techninių išteklių;
• d. investicinė įmonė turi aiškiai apibrėžtą rizikos įmonei nustatymo, valdymo, vertinimo ir kontrolės politiką ir procedūras, įskaitant valdybos patvirtintas ribas, atspindinčias norimą prisiimti riziką;

66

• e. investicinė įmonė turi tinkamą rizikos įmonei nustatymo, supratimo ir vertinimo sistemą, kuri atitiktų investicinės įmonės dydį ir sudėtingumą, ir ar ši sistema atitinka atitinkamus minimaliuosius ES ir nacionalinės teisės įgyvendinimo aktų reikalavimus, ir
• f. investicinė įmonė turi tvirtą ir visapusišką kontrolės sistemą ir patikimų apsaugos priemonių, kuriomis mažintų savo riziką įmonei, atsižvelgdamos į savo rizikos valdymo strategiją ir norimą prisiimti riziką.

6.5.4 Išvadų apibendrinimas ir balo skyrimas

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/