239. Um ein vollständiges Bild des Firmenrisikoprofils der Wertpapierfirma zu erhalten, sollten die …

Um ein vollständiges Bild des Firmenrisikoprofils der Wertpapierfirma zu erhalten, sollten die zuständigen Behörden die Rahmenwerke für die Governance und das Risikomanagement überprüfen, mit denen die Risiken, die sich aus dem Handelsstrom, der Konzentration und dem Gegenparteiausfall ergeben, verringert werden. Zu diesem Zweck sollten die zuständigen Behörden unter Berücksichtigung von Umfang, Art und Komplexität der Tätigkeiten der Wertpapierfirma die nachstehenden Elemente bewerten:

• a. Die Wertpapierfirma verfügt über eine solide, klar formulierte und dokumentierte Risikostrategie in Bezug auf die Bereiche Handelsströme, Konzentration und Gegenparteiausfall, die von ihrem Leitungsorgan genehmigt wurde;
• b. die Risikostrategie der Wertpapierfirma spiegelt die Risikobereitschaft der Wertpapierfirma korrekt wider und steht mit der allgemeinen Risikobereitschaft in Einklang;
• c. die Wertpapierfirma verfügt über einen angemessenen organisatorischen Rahmen für die Steuerung, Messung, Überwachung und Kontrolle des Konzentrations- und des Gegenparteiausfallrisikos und hält zu diesem Zweck (qualitativ und quantitativ) ausreichende personelle und technische Ressourcen vor;
• d. die Wertpapierfirma verfügt über klar definierte Richtlinien und Verfahren für die Ermittlung, Steuerung, Messung und Kontrolle der Firmenrisiken, einschließlich vom Leitungsorgan festgelegter Limits für die Risikobereitschaft;
• e. die Wertpapierfirma verfügt über einen angemessenen Rahmen für die Ermittlung, Erfassung und Messung von Firmenrisiken, der in Einklang mit ihrer Größe und Komplexität steht und die Mindestanforderungen der einschlägigen EU- und nationalen Durchführungsvorschriften erfüllt, und
• f. die Wertpapierfirma verfügt über einen stabilen und umfassenden Kontrollrahmen sowie solide Sicherheitsvorkehrungen, um das

77 Firmenrisiko in Einklang mit ihrer Risikomanagementstrategie und Risikobereitschaft zu mindern.

6.5.4 Zusammenfassung der Ergebnisse und Einstufung

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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