239. De modo a compreender de forma mais abrangente o perfil de risco para a empresa de …

De modo a compreender de forma mais abrangente o perfil de risco para a empresa de investimento, as autoridades competentes devem rever o quadro de governo e de gestão do risco que reduz o risco resultante do fluxo de negociação, da concentração e incumprimento da contraparte. Para tal, as autoridades competentes devem avaliar os seguintes elementos, tendo em conta o volume, a natureza e a complexidade das atividades da empresa de investimento:

• a. Se a empresa de investimento possui uma estratégia de risco sólida, claramente formulada e documentada em relação ao fluxo de negociação, concentração e incumprimento da contraparte, aprovado pelo respetivo órgão de administração;
• b. Se a estratégia de risco da empresa de investimento reflete adequadamente a apetência da empresa de investimento por este tipo de riscos e se é coerente com a apetência global pelo risco;
• c. Se a empresa de investimento dispõe de um quadro organizacional adequado às funções de gestão, avaliação, monitorização e controlo dos riscos de concentração e de incumprimento da contraparte, com recursos técnicos e humanos suficientes (quantitativa e qualitativamente);
• d. Se a empresa de investimento possui políticas e procedimentos claramente definidos para a identificação, a gestão, a medição e o controlo do risco para a empresa, incluindo limites que reflitam a apetência pelo risco definida pelo conselho de administração;
• e. Se a empresa de investimento dispõe de um enquadramento adequado para identificar, compreender e medir o risco para a empresa, considerando a sua dimensão e complexidade, e se esse enquadramento cumpre os requisitos mínimos aplicáveis de acordo com a legislação da UE e com a legislação nacional de transposição aplicáveis; e
• f. Se a empresa de investimento dispõe de um quadro de controlo forte e abrangente e de salvaguardas adequadas para reduzir o seu risco para a

73 empresa, de acordo com a sua estratégia de gestão do risco e a sua apetência pelo risco.

6.5.4 Síntese das conclusões e da notação

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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