239. Jotta yritykseen kohdistuvan riskin profiilista saataisiin kattava käsitys, toimivaltaisten …

Jotta yritykseen kohdistuvan riskin profiilista saataisiin kattava käsitys, toimivaltaisten viranomaisten tulisi tarkastella sijoituspalveluyrityksen hallinnointi- ja riskienhallintajärjestelmää, jolla vähennetään kaupankäyntivirrasta, keskittyneisyydestä ja vastapuolen maksukyvyttömyydestä aiheutuvaa riskiä. Tätä varten toimivaltaisten viranomaisten tulisi arvioida seuraavien seikkojen toteutuminen ottaen huomioon sijoituspalveluyrityksen toiminnan laajuus, luonne ja monimuotoisuus:

• a. sijoituspalveluyrityksellä on perusteltu, selkeästi muotoiltu ja dokumentoitu kaupankäyntivirtaa, keskittyneisyyttä ja vastapuolen maksukyvyttömyyttä koskeva riskistrategia, jonka sen ylin hallintoelin on hyväksynyt
• b. sijoituspalveluyrityksen riskistrategia kuvastaa asianmukaisesti sijoituspalveluyrityksen halua ottaa näitä riskejä ja se on yhdenmukainen sijoituspalveluyrityksen yleisen riskinottohalun kanssa
• c. sijoituspalveluyrityksellä on asianmukainen organisaatiokehys keskittymä- ja vastapuoliriskien hallintaa, mittaamista, seurantaa ja valvontaa varten sekä riittävät (sekä laadulliset että määrälliset) henkilöstöresurssit ja tekniset resurssit

72

• d. sijoituspalveluyrityksellä on selkeästi määritellyt toimintaperiaatteet ja menettelyt yritykseen kohdistuvien riskien tunnistamista, hallintaa, mittaamista ja valvontaa varten, mukaan lukien johdon asettamat riskinottohalukkuuden rajat
• e. sijoituspalveluyrityksellä on asianmukainen järjestelmä yritykseen kohdistuvan riskin tunnistamista, ymmärtämistä ja mittaamista varten sijoituspalveluyrityksen koon ja monimuotoisuuden mukaisesti ja tämä järjestelmä täyttää asiaa koskevassa EU:n lainsäädännössä ja kansallisessa täytäntöönpanolainsäädännössä asetetut vähimmäisvaatimukset
• f. sijoituspalveluyrityksellä on vahva ja kattava valvontajärjestelmä ja luotettavat takeet, joilla yritykseen kohdistuvaa riskiä voidaan vähentää sijoituspalveluyrityksen riskejä koskevan hallintastrategian ja riskinottohalun mukaisesti.

6.5.4 Yhteenveto havainnoista ja pisteytys

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/