239. Aby bylo možné komplexně porozumět profilu investičního podniku z hlediska rizik pro podnik …

Aby bylo možné komplexně porozumět profilu investičního podniku z hlediska rizik pro podnik, měly by příslušné orgány přezkoumat rámec pro správu a řízení rizik, který snižuje riziko vyplývající z obchodního toku, koncentrace a selhání protistrany. Za tímto účelem by příslušné orgány měly při zohlednění objemu, povahy a složitosti činností investičního podniku posoudit tyto prvky:

• a. investiční podnik má řádnou, jasně formulovanou a zdokumentovanou strategii rizik, pokud jde o objem obchodování, koncentraci a selhání protistrany, schválenou jejich vedoucím orgánem;
• b. strategie investičního podniku v oblasti řízení rizik řádně odráží rizikový apetit v oblasti těchto rizik a je v souladu s celkovým rizikovým apetitem;
• c. investiční podnik má vhodný organizační rámec pro řízení, měření, sledování a kontrolu rizika koncentrace a rizika selhání protistrany s dostatečnými (jak kvalitativními, tak kvantitativními) lidskými a technickými zdroji;

65

• d. investiční podnik má jasně definované zásady a postupy pro identifikaci, řízení, měření a kontrolu rizik pro podnik, včetně limitů odrážejících rizikový apetit stanovený vedoucím orgánem;
• e. investiční podnik má odpovídající rámec pro identifikaci, pochopení a měření rizik pro podnik v souladu s velikostí a složitostí investičního podniku a tento rámec splňuje příslušné minimální požadavky podle příslušných unijních a vnitrostátních prováděcích předpisů a
• f. investiční podnik má silný a komplexní rámec kontroly a spolehlivá ochranná opatření umožňující snížit rizika pro podnik v souladu se strategií a rizikovým apetitem v oblasti tržního rizika.

6.5.4 Souhrn zjištění a stanovení skóre

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/