+28. При определянето на стрес факторите по отношение на следните активи в резерва от активи …

28. При определянето на стрес факторите по отношение на следните активи в резерва от активи …

При определянето на стрес факторите по отношение на следните активи в резерва от активи издателите на ТОА/ТЕП следва да вземат предвид всички посочени по - долу параметри в случай на сътресение:

  • а. Депозити в кредитни институции:
  • i. кредитното качество на приемащата депозити институция и очакванията за неизпълнение;
  • ii. кредитното и ликвидното качество на базисното обезпечение, ако депозитът е обезпечен;
  • iii. концентрацията в приемащите депозити институции;
  • iv. срока на договорите и възможностите за предсрочно изтегляне; и
v. рискътот проблемипри подновяването, свързан със сделките за

финансиране на ценни книжа, особено репо сделките, при които се получават парични средства срещу неликвидни активи3 .

  • б. Стоки :
i.степента, в която служещи за обезпечениерезервните активи възпроизвеждат активите, на токените; и
ii.потенциалния риск, обратното изкупуване в. Ликвидни активи намаления [в съответствие Комисията] и след регламент, допълнително финансови инструменти Регламент (ЕС) 2023/1114:от като i. ii. iii. iv. v.свързан с доставката, и свързаните разходи, ако е срещу физическа доставка. ниво 1, за които се прилагат нулеви процентни с Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на е готов за прилагане съответният делегиран определени като високоликвидни в съответствие с член 38, параграф 5 от среднопретегления остатъчен срок до падежа/дюрацията, за да се вземе предвид потенциалната им чувствителност към лихвен риск и свързаната с него променливост; премията за риск за държавата, за да се вземе предвид свързаната с него променливост; концентрацията по издатели; местонахождението на обезпечението (попечителя), за да се вземат предвид потенциалните предизвикателства за незабавно прехвърляне; и развитието на пазарната стойност на конкретната ценна книга, за да се оцени нейната променливост и корелация по отношение на служещите за обезпечение активи.
  • г. Покрити облигации от ниво 1 [в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията] и след като е готов за прилагане съответният делегиран регламент по член 38, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2023/1114:
i.изискваните процентнинамаления от рамката за ОЛП;
ii.среднопретегления вземе предвид потенциалната свързаната с негопроменливост,остатъчен срок до падежа/дюрацията, за да се им чувствителност към лихвен риск и
iii.техния дял от резервана активите,
iv.концентрациятапо издатели,
v.местоположението предвид потенциалните прехвърляне;наценната книга (попечителя), за да се вземат предизвикателства за незабавно
vi.развитието на пазарната оцени нейната служещите за обезпечениепроменливостстойност на конкретната ценна книга, за да се и корелация по отношение на активи.
д. Други прилагане Регламентвисоколиквидни съответният (ЕС) 2023/1114:финансови делегиранинструменти, след като е готов за регламент по член 38, параграф 5 от
i.изискваните процентнинамаления от рамката за ОЛП;
ii.среднопретегления вземе предвид потенциалната свързаната с негопроменливост;остатъчен срок до падежа/дюрацията, за да се им чувствителност към лихвен риск и
iii.техния дял от резервана активите;
iv.концентрациятапо издатели;
v.местонахождението предвид потенциалните прехвърляне; ина обезпечението (попечителя), за да се вземат предизвикателства за незабавно
vi.развитието на пазарната оцени нейната служещите за обезпечениепроменливостстойност на конкретната ценна книга, за да се и корелация по отношение на активи.
  • б) Параметри, свързани с калибрирането на стрес факторите на служещите за обезпечение активи

3 Под ликвидни активи да се разбират активите, определени в член 3, параграфи 1 и 2 съответно като „активи от ниво 1“ или „активи от ниво 2“ от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията от 10 октомври 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискването за ликвидно покритие за кредитните институции (ОВ L 011, 17.1.2015 г., стр. 1).

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/