+28. Nosakot stresa faktorus šādiem aktīviem no aktīvu rezervēm, emitentiem APŽ/ENŽ stresa apstākļos …

28. Nosakot stresa faktorus šādiem aktīviem no aktīvu rezervēm, emitentiem APŽ/ENŽ stresa apstākļos …

Nosakot stresa faktorus šādiem aktīviem no aktīvu rezervēm, emitentiem APŽ/ENŽ stresa apstākļos jāņem vērā visi turpmāk minētie parametri.

  • a. Noguldījumi kredītiestādēs :
i.noguldījumu iestādes kredītkvalitāte un saistību neizpildes varbūtība;
ii.pamatā esošā nodrošinājuma kredītkvalitāte un likviditātes kvalitāte, ja noguldījums ir nodrošināts;
iii.noguldījumu iestādes koncentrācija;
iv.termiņa beigu un pirmstermiņa izņemšanas iespējas un
v.pagarinājuma risks, kas izriet no vērtspapīru finansēšanas darījumiem, īpaši no repo darījumiem, kuros skaidrā nauda tiek saņemta pret nelikvīdiem aktīviem3 .
  • b. Preces :
i.tas, cik lielā mērā rezerves aktīvi replicē aktīvus, kuriem piesaistīti žetoni, un
ii.iespējamais piegādes risks un ar to saistītās izmaksas, ja izpirkšana notiek fiziski.
  • c. Likviditātes seguma prasības 1. līmeņa likvīdie aktīvi, kam piemēro 0 % diskontus [saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/61] un kas, tiklīdz ir piemērojama attiecīgā deleģētā regula, sīkāk precizēti kā augsti likvīdi finanšu instrumenti saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 38. panta 5. punktu: :
i.vidējais svērtais atlikušais termiņš/ilgums, lai ņemtu vērā to iespējamo jutīgumu pret procentu likmju risku un ar to saistīto svārstīgumu;
ii.valsts riska prēmija, lai ņemtu vērā ar to saistīto svārstīgumu;
iii.katra emitenta koncentrācija;
iv.vērtspapīra (turētājbankas) atrašanās vietu, lai ņemtu vērā jebkuru iespējamo problēmu saistībā ar tūlītēju pārskaitīšanu; un
v.konkrētā vērtspapīra tirgus vērtības attīstība, lai novērtētu to svārstīgumu un korelāciju attiecībā uz piesaistītajiem aktīviem.
  • d. Likviditātes seguma prasības 1. līmeņa segtās obligācijas [saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/61], kas, tiklīdz ir piemērojama attiecīgā deleģētā regula, sīkāk precizētas kā augsti likvīdi finanšu instrumenti saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 38. panta 5. punktu:
i.nepieciešamie likviditātes seguma prasību diskonti;
ii.vidējais svērtais atlikušais termiņš/ilgums, lai ņemtu vērā to iespējamo jutīgumu pret procentu likmju risku un ar to saistīto svārstīgumu;
iii.to procentuālā daļa no aktīvu rezerves;
iv.koncentrācija pēc emitenta;
v.nodrošinājuma (turētājbankas) atrašanās vieta, lai ņemtu vērā jebkuru iespējamo problēmu saistībā ar tūlītēju pārvedumu;
vi.konkrētā vērtspapīra tirgus vērtības attīstība, lai novērtētu to svārstīgumu un korelāciju attiecībā uz piesaistītajiem aktīviem.
  • e. Citi augsti likvīdi finanšu instrumenti, kas, tiklīdz tiek piemērota attiecīgā deleģētā regula, sīkāk precizēti saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 38. panta 5. punktu:
i.nepieciešamie likviditātes seguma prasības diskonti;
ii.vidējais svērtais atlikušais termiņš/ilgums, lai ņemtu vērā to iespējamo jutīgumu pret procentu likmju risku un ar to saistīto svārstīgumu;
iii.to procentuālā daļa no aktīvu rezerves;
iv.koncentrācija pēc emitenta;
v.vērtspapīra (turētājbankas) atrašanās vieta, lai ņemtu vērā jebkuru iespējamo problēmu saistībā ar tūlītēju pārvedumu, un
vi.konkrētā vērtspapīra tirgus vērtības attīstība, lai novērtētu to svārstīgumu un korelāciju attiecībā uz piesaistītajiem aktīviem.
  • b) Parametri, kas saistīti ar piesaistīto aktīvu stresa faktoru kalibrēšanu

3 Likvīdie aktīvi jāsaprot kā aktīvi, kas definēti Komisijas 2014. gada 10. oktobra Deleģētās regulas (ES) 2015/61, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz kredītiestāžu likviditātes seguma prasību (OV L 011, 17.1.2015., 1. lpp.) 3. panta 1. un 2 punktā attiecīgi kā "1. līmeņa aktīvi" vai "2. līmeņa aktīvi".

1. Pārskats

,

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/