+28. Pri določanju stresnih dejavnikov za različne kategorije sredstev v rezervi sredstev bi morali …

28. Pri določanju stresnih dejavnikov za različne kategorije sredstev v rezervi sredstev bi morali …

Pri določanju stresnih dejavnikov za različne kategorije sredstev v rezervi sredstev bi morali izdajatelji žetonov, vezanih na sredstva/e - denarnih žetonov upoštevati vse spodaj navedene parametre:

  • a. vloge pri kreditnih institucijah :
i.kreditno kakovost institucije, pri kateri je deponirana vloga, in pričakovanja glede neizpolnjevanja obveznosti;
ii.kreditno in likvidnostno kakovost sredstev, ki služijo kot zavarovanje s premoženjem, če je vloga zavarovana s premoženjem;
iii.koncentracij o institucij, pri kateri je deponirana vloga;
iv.zapadlost vloge in možnost predčasne razvezave vloge ter
v.tveganje obnovitve, ki izhaja iz poslov financiranja z vrednostnimi papirji, zlasti repo poslov, pri katerih se v zameno za nelikvidna sredstva prejmejo gotovinska sredstva3 ;
  • b. blago :
i.obseg do katerega vrednost rezerve sredst ev posnema vrednost sredstva, na katera so vezani žetoni, in
ii.morebitno tveganje izročitve in s tem povezani stroški, če je unovčenje v fizični obliki;
  • c. LCR likvidna sredstva stopnje 1, za katera se uporabljajo odbitki v višini 0 % [kot so opredeljena v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2015/61], in ko se bo začela uporabljati ustrezna delegirana uredba, kot so podrobneje opredeljena kot
visoko 2023/1114likvidni finančni instrumenti v skladu s členom 38(5) Uredbe (EU) :
i.tehtano povprečje preostale zapadlosti/trajanja, da se upošteva njihova morebitna občutljivost na obrestno tveganje in s tem povezana nestanovitnost;
ii.premijo za državno tveganje, da se upošteva njihova s tem povezana nestanovitnost;
iii.koncentracijo po izdajateljih;
iv.lokacijo vrednostnega papirja (skrbnika), da se predvidijo morebitne težave glede takojšnega prenosa; in
v.gibanje tržne vrednosti posamičnega vrednostnega papirja, da se oceni njegova nestanovitnost in njegova korelacija s sredstvi, na katera je vezan žeton;
  • d. LCR krite obveznice stopnje 1 [kot so opredeljena v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2015/61] in, ko se bo začela uporabljati ustrezna delegirana uredba, kot so podrobneje opredeljene kot visoko likvidni finančni instrumenti v skladu s členom 38(5) Uredbe (EU) 2023/1114:
i.zahtevane odbitke LCR;
ii.tehtano povprečje preostale zapadlosti/trajanja, da se upošteva njihova morebitna občutljivost na obrestno tveganje in s tem povezana nestanovitnost;
iii.njihov odstotni delež v rezervi sredstev;
iv.koncentracijo po izdajateljih;
v.lokacijo vrednostnega papirja (skrbnika), da se predvidijo morebitne težave glede takojšnega prenosa;
vi.gibanje tržne vrednosti posamičnega vrednostnega papirja, da se oceni njegova nestanovitnost in korelacija glede na sredstva, na katera je vezan žeton;
  • e. drugi visoko likvidni finančni instrumenti, ko se bo začela uporabljati ustrezna delegirana uredba, kot je podrobneje določeno v skladu s členom 38(5) Uredbe (EU) 2023/1114:
i.zahtevane odbitke LCR;
ii.tehtano povprečje preostale zapadlosti/trajanja, da se upošteva njihova morebitna občutljivost na obrestno tveganje in s tem povezana nestanovitnost;
iii.njihov odstotni delež v rezervi sredstev;
iv.koncentracijo po izdajateljih;
v.lokacijo vrednostnega papirja (skrbnika), da se predvidijo morebitne težave glede takojšnega prenosa; in
vi.gibanje tržne vrednosti posamičnega vrednostnega papirja, da se oceni njegova nestanovitnost in korelacija glede na sredstva, na katera je vezan žeton.
  • b) Parametri, povezani s kalibracijo stresnih dejavnikov glede sredstev, na katera so vezani žetoni

3 Likvidna sredstva se razumejo kot sredstva, opredeljena v členu 3(1) in členu 3(2), tj. kot „sredstva stopnje 1“ in „sredstva stopnje 2“, Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevo glede likvidnostnega kritja za kreditne institucije (UL L 011 17.1.2015, str. 1).

1. Pregled

,

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/