+28. Az eszköztartalékban lévő alábbi eszközökre vonatkozó stressztényezők meghatározásakor az ART - …

28. Az eszköztartalékban lévő alábbi eszközökre vonatkozó stressztényezők meghatározásakor az ART - …

Az eszköztartalékban lévő alábbi eszközökre vonatkozó stressztényezők meghatározásakor az ART - k/EMT - k kibocsátóinak stresszhelyzetben figyelembe kell venniük a következő paraméterek mindegyikét:

  • a. Hitelintézeteknél elhelyezett betétek :
i.a betétbefogadó intézmény hitelminősége és a nemteljesítésre vonatkozó várakozások;
ii.a kapott biztosíték hitel- és likviditási minősége, ha a betét biztosítékkal fedezett;
iii.a betétbefogadó intézmény koncentrációja;
iv.a futamidő és a korai visszavonási lehetőségek; és
v.az értékpapírfinanszírozási ügyletek – különösen repoügyletek – megújításából eredő kockázat, ahol a készpénzt nem likvid eszközök ellenében kapják3 .
  • b. Áruk :
i.a tokenek referencia-eszközeinek tartalékeszközök általi replikálásának mértéke; és
ii.a potenciális teljesítési kockázat és az ahhoz kapcsolódó költségek, ha a visszaváltás fizikai.
c. LCR 1.szintű likvid eszközök, amelyekre 0% -os haircut alkalmazandó [az (EU)

2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek megfelelően], és – amint a vonatkozó felhatalmazáson alapuló rendelet alkalmazandó – az (EU) 2023/1114 rendelet 38. cikkének (5) bekezdése szerinti, magas likviditású pénzügyi eszközként részletesebben meghatározottak szerint :

i.a súlyozott átlagos hátralévő futamidő/időtartam a kamatlábkockázattal és a kapcsolódó volatilitással szembeni potenciális érzékenységük figyelembevétele érdekében;
ii.az országkockázati prémium a kapcsolódó volatilitás figyelembevétele érdekében;
iii.a kibocsátó koncentrációja;
iv.a biztosíték helye (letétkezelő) az azonnali átruházással kapcsolatos esetleges fennakadásainak figyelembevétele érdekében; és
v.az adott értékpapír piaci értékének alakulása a volatilitásuk és a referencia-eszközökkel való korrelációjuk értékelése érdekében.
  • d. LCR 1. szintű fedezett kötvények [az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek megfelelően], és – amint a vonatkozó felhatalmazáson alapuló rendelet alkalmazandó – az (EU) 2023/1114 rendelet 38. cikkének (5) bekezdése szerinti, magas likviditású pénzügyi eszközként részletesebben meghatározottak szerint:
i.a szükséges LCR -haircutok;
ii.a súlyozott átlagos hátralévő futamidő/időtartam a kamatlábkockázattal és a kapcsolódó volatilitással szembeni potenciális érzékenységük figyelembevétele érdekében,
iii.az eszköztartalékon belüli százalékos arányuk,
iv.a kibocsátó koncentrációja,
v.a biztosíték helye (letétkezelő) az azonnali átruházással kapcsolatos esetleges fennakadásainak figyelembevétele érdekében,
vi.az adott értékpapír piaci értékének alakulása a volatilitásuk és a referencia-eszközökkel való korrelációjuk értékelése érdekében.
  • e. Egyéb, magas likviditású pénzügyi eszközök, – amint a vonatkozó felhatalmazáson alapuló rendelet alkalmazandó – az (EU) 2023/1114 rendelet 38. cikkének (5) bekezdése szerint részletesebben meghatározottak szerint:
i.a szükséges LCR -haircutok;
ii.a súlyozott átlagos hátralévő futamidő/időtartam a kamatlábkockázattal és a kapcsolódó volatilitással szembeni potenciális érzékenységük figyelembevétele érdekében;
iii.az eszköztartalékon belüli százalékos arányuk;
iv.a kibocsátó koncentrációja;
v.a biztosíték helye (letétkezelő) az azonnali átruházással kapcsolatos esetleges fennakadások figyelembevétele érdekében; és
vi.az adott értékpapír piaci értékének alakulása a volatilitásuk és a referencia-eszközökkel való korrelációjuk értékelése érdekében.
  • b) A referencia- eszközök stressztényezőinek kalibrálásához kapcsolódó paraméterek

3 Likvid eszközök alatt az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hitelintézetekre vonatkozó likviditásfedezeti követelmények tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. október 10 -i (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági ren delet (HL L 011., 2015.1.17., 1. o.) 3. cikkének (1) és (2) bekezdésében „1. szintű eszközökként”, illetve „2. szintű eszközökként” meghatározott eszközök értendők.

1. Áttekintés

,

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/