+28. Przy określaniu czynników warunków skrajnych w odniesieniu do następujących aktywów w rezerwie …

28. Przy określaniu czynników warunków skrajnych w odniesieniu do następujących aktywów w rezerwie …

Przy określaniu czynników warunków skrajnych w odniesieniu do następujących aktywów w rezerwie aktywów emitenci tokenów powiązanych z aktywami/tokenów będących e - pieniądzem powinni uwzględnić w warunkach skrajnych wszystkie następujące parametry:

  • a. depozyty w instytucjach kredytowych :
i.jakość kredytowa instytucji depozytowej i oczekiwania dotyczące niewykonania zobowiązania;
ii.jakość kredytowa i jakość pod względem płynności zabezpieczenia bazowego, jeżeli depozyt jest zabezpieczony;
iii.koncentracja przez instytucję depozytową;
iv.okres zapadalności i możliwości przedterminowego wycofania; oraz
v.ryzyko prolongowane wynikające z transakcji finansowania papierów wartościowych, w szczególności transakcji repo, w których środki pieniężne są otrzymywane w zamian za aktywa niepłynne3 .
  • b. Towary :
i.zakres, w jakim aktywa rezerwowe powielają aktywa, z którymi są powiązane tokeny; oraz
ii.potencjalne ryzyko dostawy i powiązane koszty w przypadku fizycznego wykupu.
  • c. Wskaźnik pokrycia netto aktywów płynnych poziomu 1 przy zastosowaniu redukcji wartości wynoszącej 0% (zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/61) oraz, po rozpoczęciu stosowania odpowiedniego rozporządzenia delegowanego, określonych dalej jako wysoce płynne instrumenty finansowe zgodnie z art. 38 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2023/1114 :
i.średni ważony rezydualny termin zapadalności/wykupu w celu uwzględnienia ich potencjalnej wrażliwości na ryzyko zmiany stóp procentowych i związaną z tym zmienność;
ii.premia z tytułu ryzyka kraju w celu uwzględnienia związanej z nimi zmienności;
iii.koncentracja przez emitenta;
iv.lokalizacja papieru wartościowego (powiernik) w celu uwzględnienia wszelkich potencjalnych wyzwań dla niezwłocznego przekazania; oraz
v.ewolucja wartości rynkowej określonego papieru wartościowego, aby ocenić ich zmienność i korelację w odniesieniu do powiązanych aktywów.
  • d. Wskaźnik pokrycia netto aktywów płynnych poziomu 1 przy zastosowaniu redukcji wartości wynoszącej 0% (zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/61) oraz, po rozpoczęciu stosowania odpowiedniego rozporządzenia delegowanego, określonych dalej jako wysoce płynne instrumenty finansowe zgodnie z art. 38 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2023/1114:
i.wymagane redukcje wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto;
ii.średni ważony rezydualny termin zapadalności/wykupu w celu uwzględnienia ich potencjalnej wrażliwości na ryzyko zmiany stóp procentowych i związaną z tym zmienność;
iii.ich udział procentowy w rezerwie aktywów;
iv.koncentracja przez emitenta;
v.lokalizacja papieru wartościowego (powiernik) w celu uwzględnienia wszelkich potencjalnych wyzwań dla niezwłocznego przekazania;
vi.ewolucja wartości rynkowej określonego papieru wartościowego, aby ocenić ich zmienność i korelację w odniesieniu do powiązanych aktywów.
  • e. Inne wysoce płynne instrumenty finansowe po rozpoczęciu stosowania odpowiedniego rozporządzenia delegowanego, odpowiedniego rozporządzenia delegowanego, jak określono dalej w art. 38 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2023/1114:
i.wymagane redukcje wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto;
ii.średni ważony rezydualny termin zapadalności/wykupu w celu uwzględnienia ich potencjalnej wrażliwości na ryzyko zmiany stóp procentowych i związaną z tym zmienność;
iii.ich udział procentowy w rezerwie aktywów;
iv.koncentracja przez emitenta;
v.lokalizacja papieru wartościowego (powiernik) w celu uwzględnienia wszelkich potencjalnych wyzwań dla niezwłocznego przekazania; oraz
vi.ewolucja wartości rynkowej określonego papieru wartościowego, aby ocenić ich zmienność i korelację w odniesieniu do powiązanych aktywów.
  • b) Parametry związane z dostosowaniem czynników warunków skrajnych powiązanych aktywów

3 Aktywa płynne rozumiane jako aktywa zdefiniowane odpowiednio w art. 3 ust. 1 i 2 jako „aktywa poziomu 1” lub „aktywa poziomu 2” rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/61 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wymogu pokrycia wypływów netto dla instytucji kredytowych (Dz.U. L 011 z 17.1.2015, s. 1).

1. Przegląd

,

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/