4.2 Ověření, že trojstranný zmocněnec zavedl odpovídající ochranná opatření k zamezení porušování limitů stanovených institucí pro cenné papíry vydané vydavatelem kolaterálu

Pro účely ověření, že trojstranný zmocněnec zavedl odpovídající ochranná opatření k zamezení porušování stanovených limitů, by měla instituce, aniž by přitom byla dotčena jiná ustanovení v těchto obecných pokynech, zajistit, že smlouva o poskytování služeb bude obsahovat alespoň tyto prvky:

• a. jasný popis služeb, které trojstranný zmocněnec poskytuje, a to s ohledem na řízení kolaterálu, včetně dodání cenných papírů;
• b. institucí stanovené limity, které se vztahují na portfolio cenných papírů daného vydavatele kolaterálu, a také podmínky a četnost jejich revize;
• c. prohlášení potvrzující, že trojstranný zmocněnec zavedl odpovídající ochranná opatření v souladu s odstavcem 13 za účelem zajištění dodržování stanovených limitů;
• d. monitorovací systém trojstranného zmocněnce, a to včetně způsobu, jakým bude trojstranný zmocněnec poskytovat informace o jakémkoli vývoji, který může mít podstatný vliv na jeho schopnost účinně vykonávat své funkce v souladu se smlouvou o poskytování služeb a případně v souladu s platnými právními a regulatorními požadavky;
• e. povinnost trojstranného zmocněnce předkládat instituci alespoň jednou týdně zprávy o výši a složení kolaterálu přijatého a/nebo řízeného trojstranným zmocněncem na úč e t instituce;
• f. povinnost trojstranného zmocněnce neprodleně oznámit instituci, že došlo k porušení stanovených limitů; „TROJSTRANNÝCH REPO OBCHODŮ“ PODLE ČL. 403 ODST. 3 NAŘÍZENÍ O KAPITÁLOVÝCH POŽADAV CÍCH (CRR)
• g. právo instituce nebo oprávněné třetí strany (mimo jiné statutárního auditora, příslušného orgánu nebo jimi jmenovaných třetích stran) ověřit, že trojstranný zmocněnec zavedl ochranná opatření v souladu s odstavcem 13 těchto obecných pokynů;
• h. komunikační kanály, které budou v průběhu plnění smlouvy používané ke komunikaci mezi institucí a trojstranným zmocněncem.

4.2.2 Ochranná opatření, která by měl trojstranný zmocněnec zavést za účelem zajištění souladu se stanovenými limity

Ochranná opatření, která by měl trojstranný zástupce zavést za účelem zajištění souladu se stanovenými limity, by měla zahrnovat tato opatření:

• a. trojstranné řízení kolaterálu je prováděno pouze v souladu s řádně podepsanou smlouvou o poskytování služeb;
• b. trojstranní zmocněnci vytvořili kontrolní prostředí, které pro každé sdělení
• o stanovených limitech zajistí, že tyto limity jsou řádně schváleny institucí a jsou do systému řízení kolaterálu zadány a zpracovány řádně, včas a pouze jednou;
• c. trojstranní zmocněnci vytvořili kontrolní prostředí, které zajistí, že je kolaterál chráněný a aktivně sledovaný a že hodnoty ocenění jsou řádně zaznamenány včas;
• d. trojstranní zmocněnci vytvořili kontrolní prostředí, které zajistí včasné zjištění možného (možných ) nedodržení stanovených limitů;
• e. při přidělování cenných papírů jako kolaterálu za účelem pokrytí expozice systémy trojstranného zmocněnce zajistí, že jejich tržní hodnota neporušuje žádné ze stanovených limitů a/nebo výjimek. Trojstranný zástupce by měl instituci v případě nedostatečného uplatňování revidovaných limitů stanovených institucí kvůli provozním problémům informovat včas;
• f. trojstranní zmocněnci by měli být smluvně zavázáni dodržovat stanovené limity a zajistit, že profily způsobilosti vydavatelů kolaterálu a cenných papírů, jak je uvedeno v oddíle 4.3.1, lze ověřit na základě informací poskytnutých v rámci dohody
• o poskytování služeb mezi institucí a poskytovatelem kolaterálu.

Instituce by měly získat alespoň jednou ročně přiměřenou úroveň jistoty v podobě písemného prohlášení o tom, že trojstranný zmocněnec jedná v souladu s ochrannými opatřeními, která byla zavedena v souladu se smlouvou o poskytování služeb. „TROJSTRANNÝCH REPO OBCHODŮ“ PODLE ČL. 403 ODST. 3 NAŘÍZENÍ O KAPITÁLOVÝCH POŽADAV CÍCH (CRR)