4.2 Verificação da implementação de salvaguardas adequadas pelo agente tripartido para prevenir infrações aos limites especificados pela instituição para os valores mobiliários emitidos pelo emitente da caução

Para efeitos de verificação de que o agente tripartido implementou as salvaguardas adequadas para prevenir infrações aos limites especificados, e sem prejuízo de outras disposições das presentes orientações, as instituições devem assegurar que o acordo de serviço estabelece, pelo menos, os seguintes elementos:

• a. uma descrição clara dos serviços prestados pelo agente tripartido no que respeita à gestão das garantias, incluindo a entrega de valores mobiliários;
• b. os limites definidos pela instituição e aplicáveis a uma carteira de valores mobiliários no que respeita a um determinado emitente de caução, bem como as condições para a revisão dos limites e a frequência da revisão;
• c. uma declaração que confirme que o agente tripartido implementou as salvaguardas adequadas, em conformidade com o ponto 13, para assegurar o cumprimento dos limites especificados; NO QUE RESPEITA ÀS «OPERAÇÕES DE RECOMPRA TRIPARTIDAS» CONFORME ESPECIFICADO NO ARTIGO 403.º, N.º 3, DO REGULAMENTO REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS (CRR)
• d. os sistemas de controlo do agente tripartido, incluindo a comunicação pelo agente tripartido de qualquer evolução que possa ter um impacto significativo na sua capacidade para exercer eficazmente as suas funções em consonância com o acordo de serviço e, quando aplicável, em conformidade com os requisitos legais ou regulamentares aplicáveis;
• e. a obrigação do agente tripartido de apresentar relatórios à instituição, pelo menos semanalmente, sobre o montante e a composição das garantias recebidas e/ou geridas pelo agente tripartido por conta da instituição;
• f. a obrigação do agente tripartido de comunicar imediatamente à instituição qualquer infração aos limites especificados;
• g. o direito da instituição ou de uma entidade terceira ou terceiro legítima (nomeadamente o revisor oficial de contas, a autoridade competente ou terceiros que estes nomeiem) de verificar se o agente tripartido implementou as salvaguardas em conformidade com o ponto 13 das presentes orientações;
• h. os canais de comunicação a utilizar entre a instituição e o agente tripartido durante a execução do acordo.

4.2.2 Salvaguardas a implementar por um agente tripartido para assegurar o cumprimento dos limites especificados

As salvaguardas que o agente tripartido deve implementar para assegurar o cumprimento dos limites especificados devem incluir:

• a. A gestão de garantias tripartidas é apenas realizada em conformidade com o acordo de serviço devidamente assinado;
• b. Os agentes tripartidos criaram condições que asseguram, relativamente a cada comunicação sobre os limites especificados, que estes limites são devidamente autorizados pela instituição, são introduzidos e tratados de forma precisa, atempadamente e apenas uma vez no seu sistema de gestão de cauções;
• c. Os agentes tripartidos criaram condições que asseguram que a garantia é salvaguardada e ativamente monitorizada e que os valores de fixação dos preços são registados de forma adequada e atempada;
• d. Os agentes tripartidos criaram condições que asseguram a identificação atempada de possíveis infrações aos limites especificados;
• e. Quando afetam valores mobiliários como garantia para cobrir uma posição de risco, os sistemas do agente tripartido asseguram que o seu valor de mercado não infringe nenhum dos limites e/ou exclusões especificados. Em caso de aplicação inadequada dos limites revistos especificados pela instituição devido a questões operacionais, o agente tripartido deve notificar a instituição em tempo útil;
• f. Os agentes tripartidos devem ser contratualmente vinculados ao cumprimento dos limites especificados e a assegurar que os perfis de elegibilidade dos emitentes de cauções e dos valores mobiliários, conforme referido na secção 4.3.1, podem ser verificados com base nas informações prestadas ao abrigo do acordo de serviço pela instituição e pelo prestador da caução.

As instituições devem obter, pelo menos anualmente, garantias suficientes, sob a forma de uma declaração escrita, de que o agente tripartido cumpre as salvaguardas implementadas em conformidade com o acordo de serviço.