4.2 Verificatie dat de tripartiete agent heeft voorzien in voldoende waarborgen ter voorkoming van schendingen van de limieten die de instelling heeft gespecificeerd voor effecten uitgegeven door de uitgever van zekerheden

Om te verifiëren dat de tripartiete agent heeft voorzien in voldoende waarborgen ter voorkoming van schendingen van de gespecificeerde limieten, en onverminderd andere bepalingen in deze richtsnoeren, zorgen instellingen ervoor dat in de dienstenovereenkomst ten minste de volgende onderdelen zijn opgenomen:

• a. een duidelijke beschrijving van de diensten die de tripartiete agent verleent op het gebied van zekerhedenbeheer, waaronder de levering van zekerheden;
• b. de limieten die de instelling heeft vastgesteld en die van toepassing zijn op een effectenportefeuille met betrekking tot een bepaalde uitgever van zekerheden alsook de voorwaarden voor de herziening ervan en de herzieningsfrequentie;
• c. een verklaring ter bevestiging dat de tripartiete agent heeft voorzien in voldoende waarborgen overeenkomstig punt 13 om naleving van de gespecificeerde limieten te verzekeren; SUBSTITUTIEBENADERING MET BETREKKING TOT “TRIPARTIETE RETROCESSIETRANSACTIES” ALS OMSCHREVEN IN ARTIKEL 403, LID, 3, VAN DE VERORDENING KAPITAALVEREISTEN
• d. de monitoringsystemen van de tripartiete agent, waaronder de communicatie van de tripartiete agent over ontwikkelingen die van wezenlijke invloed kunnen zijn op het vermogen van de agent om zijn functies doeltreffend uit te oefenen in overeenstemming met de dienstenovereenkomst en, voor zover van toepassing, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving;
• e. de plicht van de tripartiete agent om ten minste wekelijks rapporten bij de instelling in te dienen betreffende het bedrag en de samenstelling van de zekerheden die door de tripartiete agent zijn ontvangen en/of voor rekening van de instelling worden beheerd;
• f. de plicht van de tripartiete agent om bij een schending van de gespecificeerde limieten de instelling hiervan onverwijld in kennis te stellen;
• g. het recht van de instelling of een erkende derde partij (onder andere de wettelijke auditor, de bevoegde autoriteit of door hen aangewezen derde partijen) om te verifiëren dat de tripartiete agent heeft voorzien in de waarborgen overeenkomstig punt 13 van de richtsnoeren;
• h. de communicatiekanalen die tussen de instelling en de tripartiete agent worden gebruikt tijdens de uitvoering van de overeenkomst.

4.2.2 Waarborgen waarin een tripartiete agent moet voorzien ter naleving van de gespecificeerde limieten

Om naleving van de gespecificeerde limieten te verzekeren, voorziet de tripartiete agent in de volgende waarborgen:

• a. tripartiet beheer van zekerheden geschiedt uitsluitend in overeenstemming met de naar behoren ondertekende dienstenovereenkomst;
• b. de tripartiete agent heeft een controle-omgeving ingericht die waarborgt dat bij elke mededeling betreffende gespecificeerde limieten deze limieten door de instelling naar behoren zijn goedgekeurd en op adequate wijze, tijdig en slechts eenmaal in hun systeem voor zekerhedenbeheer worden ingevoerd en verwerkt;
• c. de tripartiete agent heeft een controle-omgeving ingericht waarin zekerheden beschermd en actief gemonitord worden en prijswaarden naar behoren en tijdig worden geregistreerd;
• d. de tripartiete agent heeft een controle-omgeving ingericht die de tijdige opsporing van (een) mogelijke schending(en) van gespecificeerde limieten waarborgt;
• e. bij de toewijzing van zekerheden ter dekking van een blootstelling waarborgen de systemen van de tripartiete agent dat met de marktwaarde ervan geen inbreuk wordt gepleegd op gespecificeerde limieten en/of uitsluitingen. Indien operationele problemen zorgen voor een ondeugdelijke toepassing van de door de instelling gespecificeerde herziene limieten, stelt de tripartiete agent de instelling bijtijds op de hoogte daarvan;
• f. de tripartiete agent wordt contractueel verplicht zich te houden aan de gespecificeerde limieten en te waarborgen dat de toelatingsprofielen van uitgevers van zekerheden en van effecten als bedoeld onder punt 4.3.1 kunnen worden geverifieerd op basis van de informatie die in het kader van de dienstenovereenkomst tussen de instelling en zekerheidsverschaffer wordt verstrekt.

Instellingen verkrijgen ten minste eenmaal per jaar de nodige zekerheid in de vorm van een schriftelijke verklaring dat de tripartiete agent de overeenkomstig de dienstenovereenkomst ingevoerde waarborgen in acht neemt.