4.2 Überprüfung der Einrichtung geeigneter Schutzvorkehrungen durch den Triparty Agenten, um Verstöße gegen die vom Institut vorgegebenen Obergrenzen für die vom Sicherheitsemittenten begebenen Wertpapiere zu verhindern

Im Rahmen der Überprüfung, dass der Triparty Agent geeignete Schutzvorkehrungen getroffen hat, um Verstöße gegen die vorgegebenen Obergrenzen zu verhindern, sollten die Institute unbeschadet anderer Bestimmungen dieser Leitlinien sicherstellen, dass die Dienstleistungsvereinbarung mindestens Folgendes enthält: SUBSTITUTIONSANSATZES AUF „TRIPARTY-PENSIONSGESCHÄFTE“ GEMÄSS ARTIKEL 403 ABSATZ 3 CRR

• a. eine klare Beschreibung der Dienstleistungen, die der Triparty Agent im Zusammenhang mit der Sicherheitenverwaltung, einschließlich der Lieferung von Wertpapieren, erbringt;
• b. die vom Institut festgelegten Obergrenzen, die für ein Wertpapierportfolio in Bezug auf einen bestimmten Sicherheitsemittenten gelten, sowie die Bedingungen für deren Änderung und die Häufigkeit der Änderung;
• c. eine Erklärung, mit der bestätigt wird, dass der Triparty Agent geeignete Schutzvorkehrungen gemäß Absatz 13 getroffen hat, um die Einhaltung der vorgegebenen Obergrenzen zu gewährleisten;
• d. die Überwachungssysteme des Triparty Agenten, einschließlich der Mitteilung aller Entwicklungen durch den Triparty Agenten, die sich wesentlich auf seine Fähigkeit auswirken könnten, seine Aufgaben im Einklang mit der Dienstleistungsvereinbarung und gegebenenfalls unter Einhaltung der geltenden Gesetze und regulatorischen Anforderungen effizient wahrzunehmen;
• e. die Verpflichtung des Triparty Agenten, dem Institut mindestens wöchentlich Berichte über die Höhe und Zusammensetzung der vom Triparty Agenten für Rechnung des Instituts entgegengenommenen und/oder verwalteten Sicherheiten vorzulegen;
• f. die Verpflichtung des Triparty Agenten, dem Institut unverzüglich zu melden, wenn ein Verstoß gegen die vorgegebenen Obergrenzen aufgetreten ist;
• g. das Recht des Instituts oder eines berechtigten Dritten (unter anderem ein Abschlussprüfer, eine zuständige Behörde oder von ihnen bestellte Dritte), nachzuprüfen, dass der Triparty Agent die Schutzvorkehrungen gemäß Absatz 13 der Leitlinien getroffen hat;
• h. die Kommunikationskanäle, die während der Erfüllung der Vereinbarung zwischen dem Institut und dem Triparty Agenten zu nutzen sind.

4.2.2 Schutzvorkehrungen, die von einem Triparty Agenten zur Gewährleistung der Einhaltung der vorgegebenen Obergrenzen zu treffen sind

Die vom Triparty Agenten zur Gewährleistung der Einhaltung der vorgegebenen Obergrenzen zu treffenden Schutzvorkehrungen sollten Folgendes umfassen:

• a. Die Durchführung der Triparty-Sicherheitenverwaltung erfolgt nur im Einklang mit der ordnungsgemäß unterzeichneten Dienstleistungsvereinbarung; SUBSTITUTIONSANSATZES AUF „TRIPARTY-PENSIONSGESCHÄFTE“ GEMÄSS ARTIKEL 403 ABSATZ 3 CRR
• b. Triparty Agenten haben ein Kontrollumfeld geschaffen, das für jede Mitteilung über vorgegebene Obergrenzen sicherstellt, dass diese Obergrenzen vom Institut ordnungsgemäß genehmigt und korrekt, rechtzeitig und nur einmal in ihr Sicherheitenverwaltungssystem eingegeben und darin verarbeitet werden;
• c. Triparty Agenten haben ein Kontrollumfeld geschaffen, das sicherstellt, dass Sicherheiten abgesichert verwahrt, aktiv überwacht und die Preisfindungswerte ordnungsgemäß und zeitnah erfasst werden;
• d. Triparty Agenten haben ein Kontrollumfeld geschaffen, das die rechtzeitige Aufdeckung eventueller Verstöße gegen die vorgegebenen Obergrenzen gewährleistet;
• e. Bei der Zuteilung von Sicherheiten zur Deckung einer Risikoposition stellen die Systeme des Triparty Agenten sicher, dass ihr Marktwert nicht die vorgegebenen Obergrenzen übersteigt und/oder gegen Ausschlüsse verstoßen wird. Im Falle einer unangemessenen Anwendung der vom Institut vorgegebenen geänderten Obergrenzen aufgrund operativer Probleme sollte der Triparty Agent das Institut rechtzeitig benachrichtigen;
• f. Triparty Agenten sollten vertraglich verpflichtet sein, die vorgegebenen Obergrenzen einzuhalten und sicherzustellen, dass die in Abschnitt 4.3.1 genannten Profile für die Anerkennungsfähigkeit von Sicherheitsemittenten und Wertpapieren auf der Grundlage der im Rahmen der Dienstleistungsvereinbarung von dem Institut und dem Sicherheitengeber bereitgestellten Informationen überprüft werden können.

Den Instituten sollte mindestens einmal jährlich mit einer schriftlichen Erklärung angemessen versichert werden, dass der Triparty Agent die im Einklang mit der Dienstleistungsvereinbarung getroffenen Schutzvorkehrungen einhält.