+9.2. Overordnet SREP -vurdering
---+443. De kompetente myndigheder bør basere den overordnede SREP - vurdering på resultaterne af …
---+444. De kompetente myndigheder bør ud fra disse betragtninger beregne instituttets levedygtighed …
---+445. Den overordnede SREP- vurdering bør afspejles i en levedygtighedsscore, der bygger på …
---+446. Hvis de kompetente myndigheder vurderer, at et institut er "nødlidende eller forventeligt …

9.2. Overordnet SREP -vurdering

9.2. Overordnet SREP -vurdering

1. Oversigt

,
443. De kompetente myndigheder bør basere den overordnede SREP - vurdering på resultaterne af …

De kompetente myndigheder bør basere den overordnede SREP - vurdering på resultaterne af vurderingen af SREP- elementer, nærmere bestemt:

  • a. de risici, som instituttet er eller kan blive eksponeret for
  • b. sandsynligheden for, at instituttets ledelse, kontrolmæssige mangler og/eller forretningsmodel eller -strategi vil forstærke eller mindske disse risici eller udsætte instituttet for nye risikokilder
  • c. om instituttets kapitalgrundlag og likviditetsressourcer sikrer en forsvarlig dækning af disse risici
  • d. muligheden for positiv og negativ interaktion mellem de forskellige elementer (de kompetente myndigheder kan f.eks. vurdere, at en stærk kapitalposition vil kunne afhjælpe visse problemer, der er konstateret på likviditets - og finansieringsområdet, eller at en svag kapitalposition omvendt vil kunne forværre problemer på dette område).
444. De kompetente myndigheder bør ud fra disse betragtninger beregne instituttets levedygtighed …

De kompetente myndigheder bør ud fra disse betragtninger beregne instituttets levedygtighed, dvs. hvor tæt det er på ikke længere at være levedygtigt under hensyntagen til, om dets kapitalgrundlag og likviditetsressourcer, ledelse, kontroller og/eller forr etningsmodel eller - strategi er tilstrækkelige med hensyn til at dække de risici, som det er eller kan blive eksponeret for. På grundlag af denne afgørelse bør de kompetente myndigheder:

  • a. træffe de tilsynsforanstaltninger, der er nødvendige for at løse problemerne
  • b. fastlægge fremtidige tilsynsressourcer og - planlægning for instituttet, herunder om der bør planlægges specifikke tilsynsaktiviteter for instituttet som led i tilsynsprogrammet
  • c. afdække behovet for foranstaltninger til tidlig indgriben, jf. artikel 27 i direktiv 2014/59/EU
  • d. afgøre, om instituttet kan betragtes som "nødlidende eller forventeligt nødlidende" som omhandlet i artikel 32 i direktiv 2014/59/EU.
445. Den overordnede SREP- vurdering bør afspejles i en levedygtighedsscore, der bygger på …
Den overordnede SREP- vurderingbør afspejles i en levedygtighedsscore, der bygger på

betragtningerne i tabel 13, og dokumenteres klart i et årligt resumé af den overordnede SREP - vurdering. Det årlige resumé bør også indeholde den overordnede SREP -score og risikoscore for de forskellige SREP- elementer samt eventuelle tilsynsresultater, der er opnået i løbet af de seneste 12 måneder.

Tabel 20. Tilsynsmæssige betragtninger omkring fastsættelsen af den overordnede SREP-score Score Tilsynsmæssig vurdering Betragtninger

De konstaterede risici udgør 1 en levedygtighed. lav risiko for instituttets• • • • • • • •Instituttets forretningsmodel og strategi giver ikke anledning til betænkeligheder. Ordningerne for intern ledelse og kontrol på institutniveau giver ikke anledning til bekymring. Instituttets kapital- og likviditetsrisici udgør en ubetydelig/meget lav risiko for væsentlig tilsynsmæssig påvirkning. Kapitalgrundlagets sammensætning og størrelse giver ikke anledning til bekymring. Instituttets likviditetsposition og finansieringsprofil giver ikke anledning til bekymring. Der er ingen væsentlige betænkeligheder med hensyn til troværdigheden og gennemførligheden af instituttets genopretningsplan. Der er en lav til middel grad af bekymring over instituttets forretningsmodel og -strategi. Der er en lav til middel grad af bekymring over instituttets ordninger for ledelse eller kontrol på institutniveau.
2 De en konstaterede middellav risici risiko udgør for•Der er en lav til middelhøj risiko for væsentlig tilsynsmæssig
instituttets levedygtighed.• •påvirkning som følge af kapital - og likviditetsrisici. Der er en lav til middel grad af bekymring over kapitalgrundlagets sammensætning og størrelse. Der er en lav til middel grad af bekymring over instituttets likviditetsposition og/eller finansieringsprofil.
Score Tilsynsmæssig vurdering• • • •Betragtninger Der er en lav til middel grad af bekymring over troværdigheden og gennemførligheden af instituttets genopretningsplan. Der er en middelhøj til høj grad af bekymring over instituttets forretningsmodel og -strategi. Der er en middelhøj til høj grad af bekymring over instituttets ordninger for ledelse eller kontrol på institutniveau. Der er en middelhøj til høj risiko for væsentlig tilsynsmæssig
De konstaterede risici udgør 3 en middelhøj risiko for instituttets levedygtighed.• • • • • •påvirkning som følge af kapital - og likviditetsrisici. Der er en middelhøj til høj grad af bekymring over kapitalgrundlagets sammensætning og størrelse. Der er en middelhøj til høj grad af bekymring over instituttets likviditetsposition og/eller finansieringsprofil. Der er en middelhøj til høj grad af bekymring over troværdigheden og gennemførligheden af instituttets genopretningsplan. Der er en høj grad af bekymring over instituttets forretningsmodel og -strategi. Der er en høj grad af bekymring over instituttets ordninger for ledelse eller kontrol på institutniveau. Der er en høj risiko for væsentlig tilsynsmæssig påvirkning
De konstaterede risici udgør 4 en levedygtighed. høj risiko for instituttets• • •som følge af kapital - og likviditetsrisici. Der er en høj grad af bekymring over kapitalgrundlagets sammensætning og størrelse. Der er en høj grad af bekymring over instituttets likviditetsposition og/eller finansieringsprofil. Der er en høj grad af bekymring over troværdigheden og gennemførligheden af instituttets genopretningsplan.
446. Hvis de kompetente myndigheder vurderer, at et institut er "nødlidende eller forventeligt …

Hvis de kompetente myndigheder vurderer, at et institut er "nødlidende eller forventeligt nødlidende", hvilket fremgår af den overordnede SREP - score "F", bør de iværksætte en høring af afviklingsmyndighederne efter proceduren i artikel 32 i direktiv 2014/5 9/EU.

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.