+9.2. Totale SREP-beoordeling
---+443. In determining the overall SREP assessment, competent authorities should consider the findings …
---+444. On the basis of these considerations, competent authorities should determine the institution’s …
---+445. The overall SREP assessment should be reflected in a viability score based on the …
---+446. When determining that an institution is ‘failing or likely to fail’, as reflected by an …

9.2. Totale SREP-beoordeling

443. Om tot een totale SREP-beoordeling te komen, nemen bevoegde autoriteiten de bevindingen van de beoordelingen van de SREP-elementen onder de loep, met name:

  • a. de risico’s waaraan de instelling is of kan worden blootgesteld;
  • b. de kans dat de governance, tekortkomingen in de risicobeheersing en/of het bedrijfsmodel of de strategie van de instelling deze risico’s kunnen versterken of verminderen of de instelling aan nieuwe oorzaken van risico’s kunnen blootstellen;
  • c. of het eigen vermogen en de liquide middelen van de instelling deze risico’s goed dekken;
  • d. de mogelijkheid van positieve en negatieve interactie tussen de elementen (zo kunnen bevoegde autoriteiten een sterke kapitaalpositie als een potentiële verzachtende factor beschouwen voor bepaalde punten van zorg op het gebied van liquiditeit of financiering, of juist menen dat een zwakke kapitaalpositie de zorgen op dat gebied kan vergroten).

444. op grond van deze overwegingen bepalen de bevoegde autoriteiten de levensvatbaarheid van de instelling, die wordt gedefinieerd als de nabijheid ten opzichte van een punt van niet-levensvatbaarheid op basis van de vraag of haar eigen vermogen en liquide middelen, governance, risicobeheersing en/of bedrijfsmodel of strategie toereikend zijn om de risico’s te dekken waaraan zij is of kan worden blootgesteld. Als gevolg van deze bepaling handelen bevoegde autoriteiten als volgt:

  • a. zij treffende de toezichtmaatregelen die nodig zijn om punten van zorg aan te pakken;
  • b. zij bepalen de toekomstige personele inzet en planning van de toezichthouder voor de instelling, waaronder of er specifieke toezichtactiviteiten moeten worden gepland voor de instelling in het kader van het programma voor onderzoek door de toezichthouder;
  • c. zij bepalen of het nodig is om de in artikel 27 van Richtlijn 2014/59/EU bedoelde vroegtijdige-interventiemaatregelen te treffen;
  • d. zij bepalen of de instelling geacht kan worden te falen of waarschijnlijk te zullen falen in de zin van artikel 32 van Richtlijn 2014/59/EU.

445. De totale SREP-beoordeling moet tot uitdrukking komen in een levensvatbaarheidsscore op basis van de in tabel 20 genoemde overwegingen en duidelijk worden gedocumenteerd in een jaarlijkse samenvatting van de totale SREP-beoordeling. Deze jaarlijkse samenvatting moet tevens de totale SREP-score en de score voor elementen van het SREP bevatten, en eventuele bevindingen van de toezichthouder in de loop van de voorgaande 12 maanden.

Tabel 20. Overwegingen van de toezichthouder voor het toekennen van de totale SREP-score Standpunt van de Score Overwegingen toezichthouder

De vastgestelde risico's vormen een laag risico voor 1 de levensvatbaarheid van de instelling. Het bedrijfsmodel en de strategie van de instelling geven geen aanleiding tot bezorgdheid. De regelingen voor interne governance en instellingsbrede risicobeheersing geven geen aanleiding tot bezorgdheid.

Standpunt van de Score Overwegingen toezichthouder

De vastgestelde risico's vormen een laag tot 2 gemiddeld risico voor de levensvatbaarheid van de instelling.            De kapitaal- en liquiditeitsrisico's van de instelling brengen een niet-wezenlijk/uiterst laag risico op een significante prudentiële impact met zich mee. De samenstelling en kwantiteit van het aangehouden eigen vermogen geven geen aanleiding tot bezorgdheid. De liquiditeitspositie en het financieringsprofiel van de instelling geven geen aanleiding tot bezorgdheid. Er is geen aanleiding tot wezenlijke bezorgdheid over de geloofwaardigheid en haalbaarheid van het herstelplan van de instelling. Het bedrijfsmodel en de strategie van de instelling geven een lage tot gemiddelde aanleiding tot bezorgdheid. De regelingen van de instelling voor governance of instellingsbrede risicobeheersing geven een lage tot gemiddelde aanleiding tot bezorgdheid. De kapitaal- en liquiditeitsrisico’s brengen een laag tot gemiddeld risico op een significante prudentiële impact met zich mee. De samenstelling en kwantiteit van het door de beleggingsonderneming aangehouden eigen vermogen geven een lage tot gemiddelde aanleiding tot bezorgdheid. De liquiditeitspositie en/of het financieringsprofiel van de instelling geven een lage tot gemiddelde aanleiding tot bezorgdheid. Er is een lage tot gemiddelde aanleiding tot bezorgdheid over de geloofwaardigheid en haalbaarheid van het herstelplan van de instelling. Het bedrijfsmodel en de strategie van de instelling geven een gemiddelde tot hoge aanleiding tot bezorgdheid. De regelingen van de instelling voor governance of instellingsbrede risicobeheersing geven een gemiddelde tot hoge aanleiding tot bezorgdheid. De kapitaal- en liquiditeitsrisico’s brengen een gemiddeld tot
De vastgestelde risico's vormen een gemiddeld tot 3 hoog risico voor de levensvatbaarheid van de instelling.   hoog risico op een significante prudentiële impact met zich mee. De samenstelling en kwantiteit van het door de instelling aangehouden eigen vermogen geven een gemiddelde tot hoge aanleiding tot bezorgdheid. De liquiditeitspositie en/of het financieringsprofiel van de instelling geven een gemiddelde tot hoge aanleiding tot bezorgdheid. Er is een gemiddelde tot hoge aanleiding tot bezorgdheid over de geloofwaardigheid en haalbaarheid van het herstelplan van de instelling Het bedrijfsmodel en de strategie van de instelling geven grote aanleiding tot bezorgdheid.
De vastgestelde risico's vormen een hoog risico voor 4 de levensvatbaarheid van de instelling. De regelingen van de instelling voor governance of instellingsbrede risicobeheersing geven grote aanleiding tot bezorgdheid. Er is een hoog risico van een significante prudentiële impact van risico’s voor het kapitaal en de liquiditeit.

Standpunt van de Score Overwegingen toezichthouder

  De samenstelling en kwantiteit van het door de instelling aangehouden eigen vermogen geven grote aanleiding tot bezorgdheid. De liquiditeitspositie en/of het financieringsprofiel van de instelling geven grote aanleiding tot bezorgdheid. Er is een hoge aanleiding tot bezorgdheid over de geloofwaardigheid en haalbaarheid van het herstelplan van de instelling.

446. Wanneer is vastgesteld dat een instelling “faalt of waarschijnlijk zal falen”, hetgeen tot uitdrukking komt in een totale SREP-score van “F”, overleggen bevoegde autoriteiten met de afwikkelingsautoriteiten over de bevindingen volgens de in artikel 32 van Richtlijn 2014/59/EU beschreven procedure.

1. Overzicht

,
443. In determining the overall SREP assessment, competent authorities should consider the findings …

In determining the overall SREP assessment, competent authorities should consider the findings of the assessments of the SREP elements, specifically:

  • a. the risks to which the institution is or may be exposed;
  • b. the likelihood that the institution’s governance, control deficiencies and/or business model or strategy are likely to exacerbate or mitigate these risks, or expose the institution to new sources of risk;
  • c. whether the institution’s own funds and liquidity resources provide sound coverage of these risks;
  • d. the potential for positive and negative interaction between the elements (e.g. competent authorities may consider a strong capital position to be a potential mitigating factor for certain concerns identified in the area of liquidity and funding, or by contrast, that a weak capital position may exacerbate concerns in that area).
444. On the basis of these considerations, competent authorities should determine the institution’s …

On the basis of these considerations, competent authorities should determine the institution’s viability, defined as its proximity to a point of non-viability on the basis of the adequacy of its own funds and liquidity resources, governance, controls and/or business model or strategy to cover the risks to which it is or may be exposed. As a result of this determination, competent authorities should:

  • a. take any supervisory measures necessary to address concerns;
  • b. determine future supervisory resourcing and planning for the institution, including whether any specific supervisory activities should be planned for the institution as part of the Supervisory Examination Programme;
  • c. determine the need for early intervention measures as specified in Article 27 of Directive 2014/59/EU;
  • d. determine whether the institution can be considered to be ‘failing or likely to fail’ within the meaning of Article 32 of Directive 2014/59/EU.
445. The overall SREP assessment should be reflected in a viability score based on the …
The overall SREP assessmentshouldbe reflected in a viability score based on the

considerations specified in table 20 and clearly documented in an annual summary of the overall SREP assessment. This annual summary should also include the overall SREP score and scores for elements of the SREP, and any supervisory findings made over the course of the previous 12 months.

Table 20. Supervisory considerations for assigning the overall SREP score Score Supervisory view Considerations

The risks identified pose a 1 low level of risk to the viability of the institution.• • • • • • • •The institution’s business model and strategy do not raise concerns. The internal governance and institution-wide control arrangements do not raise concerns. The institution’s risks to capital and liquidity pose a non - material/a very low risk of a significant prudential impact. The composition and quantity of own funds held do not raise concerns. The institution’s liquidity position and funding profile do not raise concerns. No material concerns about the credibility and feasibility of the institution’s recovery plan. There is a low to medium level of concern about the institution’s business model and strategy. There is a low to medium level of concern about the institution’s governance or institution -wide control arrangements.
The risks identified pose a medium-low level of risk to 2 the viability of the institution.• • • • • •There is a low to medium level of risk of a significant prudential impact caused by risks to capital and liquidity. There is a low to medium level of concern about the composition and quantity of own funds held. There is a low to medium level of concern about the institution ’ s liquidity position and/or funding profile. There is a low to medium level of concern about the credibility and feasibility of the institution’s recovery plan. There is a medium to high level of concern about the institution’s business model and strategy. There is a medium to high level of concern about the
The risks identified pose a medium-high level of risk to 3 the viability of the institution.• •institution’s governance or institution -wide control arrangements. There is a medium to high level of risk of a significant prudential impact caused by risks to capital and liquidity. There is a medium to high level of concern about the composition and quantity of own funds held by the institution.
Score Supervisory view• • • • •Considerations There is a medium to high level of concern about the institution’s liquidity position and/or funding profile. There is a medium to high level of concern about the credibility and feasibility of the institution’s recovery plan There is a high level of concern about the institution’s business model and strategy. There is a high level of concern about the institution’s governance or institution-wide control arrangements. There is a high level of risk of a significant prudential impact
The risks identified pose a 4 high level of risk to the viability of the institution.• • •caused by risks to capital and liquidity. There is a high level of concern about the composition and quantity of own funds held by the institution. There is a high level of concern about the institution’s liquidity position and/or funding profile. There is a high level of concern about the credibility and feasibility of the institution’s recovery plan.
446. When determining that an institution is ‘failing or likely to fail’, as reflected by an …

When determining that an institution is ‘failing or likely to fail’, as reflected by an overall SREP score of ‘F’, competent authorities should engage with the resolution authorities to consult on findings following the procedure specified in Article 32 of Directive 2014/59/EU.

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

Eisen

3. Gerelateerde standaarden

Standaarden
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.