Score for overordnet genopretningskapacitet

De kompetente myndigheder bør vurdere den "justerede overordnede genopretningskapacitet", der er specificeret i overensstemmelse med punkt 39 og 40, og tildele følgende niveauer under hensyntagen til tærsklerne for de relevante indikatorer i genopretningsplaner og de relaterede forskriftsmæssige krav:

• a. "tilfredsstillende" – i tilfælde, hvor institutternes relevante indikatorer i genopretningsplaner efter medtagelsen af den "justerede overordnede genopretningskapacitet" ligger over de tærskler, der er fastsat i overensstemmelse med retningslinjerne for indikatorer i genopretningsplaner
• b. "tilstrækkelig med plads til forbedringer" – i tilfælde, hvor institutternes relevante indikatorer i genopretningsplaner efter medtagelsen af den "justerede overordnede genopretningskapacitet" ikke ville nå over de tærskler, der er fastsat i overensstemmelse med retningslinjerne for indikatorer i genopretningsplaner, men stadig ville stemme overens med eller gå ud over institutternes forskriftsmæssige krav med hensyn til kapital, herunder gearing, og likviditet, jf. punkt 20, med tilføjelse af alle gældende forskriftsmæssige buffere
• c. "ringe" – i tilfælde, hvor institutternes relevante indikatorer i genopretningsplaner efter medtagelsen af den "justerede overordnede genopretningskapacitet" ikke ville opfylde institutternes forskriftsmæssige krav med hensyn til kapital (herunder gearing) og likviditet, jf. punkt 20, med tilføjelse af alle gældende forskriftsmæssige buffere.

I tilfælde, hvor den "justerede overordnede genopretningskapacitet" ville lægge sig mellem forskellige niveauer, jf. punkt 41, bør de kompetente myndigheder vælge den mest hensigtsmæssige klassificering under hensyntagen til navnlig scenariernes alvorsgrad og antallet af relevante indikatorer i genopretningsplaner på de forskellige niveauer.

Som led i deres vurdering af den overordnede genopretningskapacitet bør de kompetente myndigheder medtage generelle kvalitative betragtninger omkring rammerne for overordnet genopretningskapacitet, som ikke allerede er afspejlet i den "justerede overordnede genopretningskapacitet". Dette kan resultere i, at de kompetente myndigheder foretager en opadgående eller nedadgående justering af den vejledende score, jf. punkt 41, når de mener, at den ikke fuldt ud repræsenterer instituttets position med hensyn til overordnet genopretningskapacitet. Der skal i den forbindelse navnlig tages hensyn til følgende elementer:

• a. forskellen mellem den overordnede genopretningskapacitet som bestemt af institutterne og de kompetente myndigheders "justerede overordnede genopretningskapacitet"
• b. overordnet dokumentation eller mangel på tidligere erfaringer med gennemførelse
• c. tilstedeværelsen eller fraværet af forberedende foranstaltninger forud for gennemførslen af modellerne
• d. yderligere information om koncentrationsniveauet, tidsrammen for gennemførelse, gennemførligheden og troværdigheden af genopretningsmodellerne samt det stressniveau, som institutterne anvender
• e. institutternes kapacitet med hensyn til datatilgængelighed, -kvalitet og -aggregering og deres ledelse med hensyn til krisestyringsberedskab.

"Ringe" overordnet genopretningskapacitet bør føre enten til en vurdering af væsentlige mangler i genopretningsplanen i overensstemmelse med artikel 6 i direktiv 2014/59/EU eller til identificeringen af et specifikt område med plads til forbedringer vedrørende den overordnede genopretningskapacitet i forbindelse med de kompetente myndigheders vurdering af institutternes genopretningsplan.

"Tilstrækkelig med plads til forbedringer" overordnet genopretningskapacitet kan føre til identificeringen af et specifikt område med plads til forbedringer vedrørende den overordnede genopretningskapacitet i forbindelse med de kompetente myndigheders vurdering af institutternes genopretningsplan.

Når de kompetente myndigheder vurderer identificeringen af væsentlige mangler, eller et specifikt område med plads til forbedringer i genoprettelsesplanen vedrørende den overordnede genopretningskapacitet, jf. punkt 44 og 45, bør de tage hensyn til følgende situationer (ikke udtømmende liste):

• a. om instituttet allerede opererer under alvorligt stressede forhold, herunder hvor der er anmodet om en kapitalbevaringsplan i overensstemmelse med artikel 142 i direktiv 2013/36/EU
• b. om instituttet allerede har forbedret den overordnede genopretningskapacitet set i forhold til tidligere genopretningsplaner, og der ikke længere er plads til potentielle forbedringer af den overordnede genopretningskapacitet i betragtning af instituttets størrelse, forretningsmodel og risikoprofil
• c. om instituttets kapital-, gearings- og/eller likviditetsposition giver tilstrækkeligt råderum med hensyn til de forskriftsmæssige krav, og om de scenarier, som instituttet anvender er ekstremt alvorlige og således for strenge i forhold til tilsvarende institutter.

Den klassificering, der henvises til i punkt 41 til 43, bør understøtte de kompetente myndigheders vurdering af den overordnede genopretningskapacitet og tjene som et relevant element i deres vurdering af den overordnede genopretningsplan.