Betyg för den totala återhämtningskapaciteten

Med beaktande av tröskelvärdena för relevanta indikatorer för återhämtningsplaner och tillhörande lagstadgade krav, bör de behöriga myndigheterna bedöma den justerade totala återhämtningskapaciteten, som fastställs i enlighet med punkterna 39 och 40, utifrån följande betygsnivåer:

• a. ”Tillfredsställande” – om institutens relevanta indikatorer för återhämtningsplaner efter medräknandet av den justerade totala återhämtningskapaciteten ligger över sina tröskelvärden som fastställts i enlighet med riktlinjerna för indikatorer för återhämtningsplaner.
• b. ”Tillfredsställande med potentiella förbättringsmöjligheter” – om institutens relevanta indikatorer för återhämtningsplaner efter medräknandet av den justerade totala återhämtningskapaciteten inte ligger över de tröskelvärden som fastställts i enlighet med riktlinjerna för indikatorer för återhämtningsplaner, men är lika med eller högre än institutens lagstadgade krav på kapital (inbegripet bruttosoliditet) och likviditet som avses i punkt 20, med tillägg av alla tillämpliga lagstadgade buffertar.
• c. ”Bristfällig” – om institutens relevanta indikatorer för återhämtningsplaner efter medräknandet av den justerade totala återhämtningskapaciteten inte uppfyller institutens lagstadgade krav på kapital (inbegripet bruttosoliditet) och likviditet som avses i punkt 20, med tillägg av alla tillämpliga lagstadgade buffertar.

Om den justerade totala återhämtningskapaciteten skulle hamna på olika nivåer enligt punkt 41 bör de behöriga myndigheterna välja den lämpligaste nivån, med särskild hänsyn till scenariernas allvarlighetsgrad och antalet relevanta indikatorer för återhämtningsplaner som bedöms befinna sig på de olika nivåerna.

För att komplettera sin bedömning av den totala återhämtningskapaciteten bör de behöriga myndigheterna ta hänsyn till allmänna kvalitativa överväganden, som inte redan beaktats för den justerade totala återhämtningskapaciteten, avseende ramen för den totala återhämtningskapaciteten. Detta kan leda till att de behöriga myndigheterna justerar det vägledande betyget uppåt eller nedåt, enligt nivåerna i punkt 41, om de anser att det inte fullt ut representerar institutens position avseende den totala återhämtningskapaciteten, i synnerhet med hänsyn till följande faktorer:

• a. Skillnaden mellan institutens fastställande av den totala återhämtningskapaciteten och de behöriga myndigheternas justerade totala återhämtningskapacitet.
• b. Övergripande belägg för eller avsaknad av tidigare genomförandeerfarenhet.
• c. Förekomst eller avsaknad av eventuella förberedande åtgärder före genomförandet av alternativen.
• d. Ytterligare information om koncentrationsnivån, tidsramen för genomförandet, återhämtningsalternativens genomförbarhet och trovärdighet samt den stressnivå som tillämpas av instituten.
• e. Institutens förmåga när det gäller datatillgänglighet, datakvalitet och dataaggregering samt institutens styrning vad gäller krishanteringsberedskap.

”Bristfällig” total återhämtningskapacitet bör antingen leda till bedömningen att det finns en väsentlig brist i återhämtningsplanen i enlighet med artikel 6 i direktiv 2014/59/EU, eller till identifieringen av ett särskilt förbättringsområde kopplat till den totala återhämtningskapaciteten i de behöriga myndigheternas bedömning av institutens återhämtningsplan.

Total återhämtningskapacitet som bedöms som ”tillfredsställande med potentiella förbättringsmöjligheter” kan leda till att ett särskilt förbättringsområde, kopplat till den totala återhämtningskapaciteten, identifieras vid de behöriga myndigheternas bedömning av institutens återhämtningsplan.

Vid bedömningen av om det finns en väsentlig brist eller ett särskilt förbättringsområde i återhämtningsplanen kopplat till den totala återhämtningskapaciteten i enlighet med punkterna 44 och 45, bör de behöriga myndigheterna bland annat beakta följande situationer:

• a. Huruvida institutet redan bedriver verksamhet under svåra stressade förhållanden, inbegripet när en kapitalkonserveringsplan i enlighet med artikel 142 i direktiv 2013/36/EU har begärts.
• b. Huruvida institutet redan har förbättrat den totala återhämtningskapaciteten jämfört med tidigare återhämtningsplaner och det inte längre finns utrymme för att förbättra den totala återhämtningskapaciteten med tanke på institutets storlek, affärsmodell och riskprofil.
• c. Huruvida det för institutets kapital-, bruttosoliditets- och/eller likviditetsposition finns sunda marginaler i förhållande till de lagstadgade kraven, vilket gör att de scenarier som institutet tillämpar är extremt allvarliga och därav mer belastande i förhållande till andra institut.

Klassificeringen som avses i punkterna 41–43 bör stödja de behöriga myndigheternas bedömning av den totala återhämtningskapaciteten och fungera som en relevant komponent av deras övergripande bedömning av återhämtningsplanen.