Sisukord

Euroopa Pangandusjärelevalve suunised täiendava makseviivituse riski ja reitingute muutmise riski (IRC) kohta .......................................................................... 1 I peatükk. Sisu, reguleerimisala ja mõisted ................................................... 4 1. Sisu ........................................................................................................... 4 2. Reguleerimisala ja kohaldamistasand ............................................................. 4 3. Mõisted ...................................................................................................... 4 II peatükk. Asutuste IRC modelleerimisele esitatavad nõuded ......................... 4 A. Kohaldamisala ..................................................................................................................................... 4 4. Positsioonid, mille kohta tuleb IRC arvutada ................................................... 4 5. Positsioonid, mille korral IRCd ei arvutata ....................................................... 5 6. Positsioonid aktsiates ja aktsiatel põhinevates tuletisinstrumentides .................. 6 7. Asutuse oma võla positsioonid ...................................................................... 6 8. Alaline osaline kasutamine ............................................................................ 7 B. Individuaalne modelleerimine ................................................................................................... 7 9. Sisereitingutel põhineva meetodiga võrreldav usaldusväärsuse standard ............ 7 10. Kvalitatiivsed kriteeriumid .......................................................................... 7 11. Reitinguallikas ........................................................................................... 7 12. Makseviivituse tõenäosuse ja makseviivitusest tingitud kahjumäärade allikad ... 8 C. Omavaheline seotus ......................................................................................................................... 8 13. Makseviivituse ja reitingute muutmise vahelised korrelatsioonid ...................... 8 14. Koopula eeldused ...................................................................................... 9 15. Süsteemsed riskitegurid ............................................................................. 9 16. Portfelli kontsentratsioon ............................................................................ 9 17. Reitingute muutmise maatriksid ................................................................ 10 18. Riskieelduste konstantne tase üheaastase ajavahemiku jooksul ..................... 11 19. Riskide maandamine ................................................................................ 11 D. Kasumi/kahjumi näitajate hindamine ................................................................................ 12 20. Reitingu muutumise mõju turuhindadele..................................................... 12 21. Kasumi/kahjumi arvutamine ..................................................................... 13 E. Likviidsusperiood ............................................................................................................................. 13 22. Likviidsusperioodi määramise tasand ......................................................... 13 23. Asjakohase likviidsusperioodi määramise põhikriteeriumid ............................ 14 24. Likviidsusperioodide jälgimine – läbivaatamise vajaduse põhinäitajad ............ 15 F. Üldküsimused ..................................................................................................................................... 15 25. Valideerimine .......................................................................................... 15 26. Kasutustest ............................................................................................. 16 27. Dokumentatsioon .................................................................................... 16 28. Eri parameetritel põhinevad IRC-meetodid .................................................. 17 29. Arvutamissagedus ................................................................................... 17 III peatükk. Lõppsätted ja rakendamine ..................................................... 18 30. Rakendamiskuupäev ................................................................................ 18 I peatükk. Sisu, reguleerimisala ja mõisted

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/