|
+Saturs ---+1. Šajā dokumentā ir izklāstītas pamatnostādnes, kas izdotas atbilstīgi 16. pantam Eiropas … ---+2. Pamatnostādnēs ir izklāstīts EBI viedoklis par pareizu uzraudzības praksi Eiropas Finanšu … ---+3. Saskaņā ar EBI regulas 16. panta 3. punktu kompetentajām iestādēm līdz 2012. gada 16. jūlijam ir … ---+4. Saskaņā ar EBI regulas 16. pantu iepriekšējā punktā minēto kompetento iestāžu paziņojumu publicē … |
SatursEBI pamatnostādnes par papildu kapitāla prasību saistību nepildīšanas un migrācijas risku ( IRC ) .......................................................................................................... 1 I sadaļa. Priekšmets, darbības joma un definīcijas ............................................................ 4 1. Priekšmets ................................................................................................. 4 2. Piemērošanas joma un līmenis ...................................................................... 4 3. Definīcijas .................................................................................................. 4 II sadaļa. Prasības par IRC modelēšanu iestādēs ............................................................... 4 A. Būtiskā piemērošanas joma ........................................................................................................ 4 4. Pozīcijas, kam jāaprēķina IRC ....................................................................... 4 5. Pozīcijas, kam nav jāaprēķina IRC ................................................................. 5 6. Kapitāla vērtspapīri un kapitāla vērtspapīru atvasinātie instrumenti ................... 6 7. Pašas iestādes parāda pozīcijas ..................................................................... 6 8. Pastāvīga daļēja izmantošana ....................................................................... 7 B. Individuālā modelēšana ................................................................................................................ 7 9. IRB pielīdzināms piesardzības standarts ......................................................... 7 10. Kvalitātes kritēriji ...................................................................................... 7 11. Reitingu avoti ............................................................................................ 7 12. PD un LGD avoti ........................................................................................ 7 C. Savstarpējā atkarība ....................................................................................................................... 8 13. Saistību nepildīšanas un migrācijas gadījumu korelācija ................................. 8 14. Pieņēmumi par savstarpējo saistību ............................................................. 8 15. Sistēmiski riska faktori ............................................................................... 9 16. Portfeļa koncentrācija................................................................................. 9 17. Migrācijas matricas .................................................................................... 9 18. Pieņēmums par nemainīgu riska līmeni kapitāla rādītājiem gada laikā ............ 10 19. Riska ierobežošana .................................................................................. 11 D. Peļņas un zaudējumu novērtējums ...................................................................................... 12 20. Reitinga izmaiņu ietekme uz tirgus cenām .................................................. 12 21. Peļņas un zaudējumu aprēķināšana ........................................................... 13 E. Likviditātes termiņš ........................................................................................................................ 13 22. Likviditātes termiņu noteikšanas līmenis ..................................................... 13 23. Attiecīgā likviditātes termiņa noteikšanas pamatkritēriji ................................ 13 24. Likviditātes termiņu uzraudzība — galvenie rādītāji, kas liecina, ka jāveic pārskatīšana ................................................................................................. 14 F. Vispārīgi jautājumi .......................................................................................................................... 15 25. Validēšana .............................................................................................. 15 26. Izmantošanas pārbaude ........................................................................... 16 27. Dokumentācija ........................................................................................ 16 28. Uz dažādiem parametriem balstītas IRC pieejas ........................................... 16 29. Aprēķinu biežums .................................................................................... 17 III nodaļa. Nobeiguma noteikumi un īstenošana .............................................................. 17 30. Piemērošanas datums .............................................................................. 17 I sadaļa. Priekšmets, darbības joma un definīcijas 1. Pārskats
1.1 Atsauces1.2 Identificētās prasības1.3 Saistītie standarti2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|