11.3. Toimivaltaisten viranomaisten organisatoriset ja hallinnolliset järjestelyt

Toimivaltaisten viranomaisten tulisi laatia tehokas ohjelma valvonnallisia stressitestejä varten. Tämän ohjelman tukena olisi oltava asianmukainen järjestelmä, hallinto ja tietotekniset järjestelyt, joiden tehtävänä on varmistaa, että valvonnalliset stressitestit voidaan suorittaa sopivin väliajoin. Valvonnallisen stressitestiohjelman olisi tuettava valvontatarkkailuohjelman tehokasta täytäntöönpanoa yksittäisten laitosten kohdalla. Ohjelman tulisi kuvastaa myös sitä, miten toimivaltainen viranomainen tekee valvonnallisten stressitestien muodon valintaa koskevia päätöksiä kunkin testin tavoitteiden perusteella.

Valvonnallista stressitestiohjelmaa tukevan hallinnon, organisaation ja tietoteknisten järjestelyjen olisi sisällettävä vähintään seuraavat:

• a. riittävät henkilöresurssit ja aineelliset resurssit, data- ja IT-infrastruktuuri valvonnallisten stressitestien suunnitteluun ja suorittamiseen. Valvonnallisen stressitestiohjelman tukena olisi erityisesti oltava riittävät tiedot ja asianmukainen metodologinen lähestymistapa, joka kattaa kaikki näkökohdat, mukaan lukien skenaariot ja oletukset (esim. mallit, ohjeet, dokumentaatio) ja varmistaa sekä joustavuuden että riittävän laadun ja valvonnan
• b. laadunvarmistusmenettely, joka kattaa stressitestin suunnittelun, kehittämisen ja toteutuksen sekä tulosten vertailtavuuden eri laitosten välillä
• c. valvonnallisten stressitestien integrointi tarvittaessa muihin valvontamenettelyihin. Organisaation olisi siis tarvittaessa ja oikeudellisten rajoitusten mukaisesti tuettava sisäistä tiedonvaihtoa ja kaikkien stressitestiohjelman näkökohtien käyttöä.

Osana hallinnon järjestelyjä toimivaltaisten viranomaisten tulisi varmistaa, että valvonnallista stressitestiohjelmaa tarkistetaan säännöllisesti sekä laadullisesta että määrällisestä näkökulmasta, jotta se on jatkuvasti tarkoituksenmukainen.

Toimivaltaisten viranomaisten tulisi varmistaa, että niillä on käytössä menettelyt ja järjestelyt, joiden avulla laitosten kanssa voidaan käydä tehokasta vuoropuhelua valvonnallisista stressitesteistä ja niiden tuloksista. Tässä vuoropuhelussa olisi otettava huomioon asetetut tavoitteet ja sitä olisi käytävä muun muassa erityisesti silloin, kun valvonnallisia stressitestejä tehdään laitosten kokonaispääoman riittävyyden arviointia varten, ja se olisi järjestettävä valvojan arvioinnin yleisemmässä yhteydessä, kuten näissä ohjeissa on kuvattu. Tällaista vuoropuhelua varten toimivaltaisten viranomaisten tulisi varmistaa sekä teknisellä että hallinnollisella tasolla, että

• a. laitokset saavat riittävät, riittävän yksityiskohtaiset ja tarkat selostukset ja ohjeet alhaalta ylös suuntautuvassa stressitestissä käytettävien menetelmien ja oletuksien soveltamisesta
• b. laitoksille annetaan riittävät, riittävän yksityiskohtaiset ja tarkat ohjeet niiltä vaadittavista lisätiedoista, jotka on toimitettava toimivaltaisille viranomaisille stressitestien tulosten kanssa
• c. laitoksille annetaan tarvittaessa selitys valvontatoimenpiteiden soveltamiseen johtaneista valvonnallisten stressitestien tuloksista. Toimivaltaisten viranomaisten tulisi ottaa tämä huomioon erityisesti niiden järjestelmän laajuisten stressitestien tapauksissa, joiden johdosta käynnistetään valvontatoimenpiteitä.

Kun valvonnallisia stressitestejä sovelletaan rajatylittäviin konserneihin, toimivaltaisten viranomaisten tulisi vaihtaa tietoa ja mahdollisuuksien mukaan käydä keskustelua valvontakollegioissa. Toimivaltaisten viranomaisten tulisi erityisesti varmistaa, että valvonnallisten stressitestien menetelmiä, skenaarioita ja keskeisiä oletuksia sekä tuloksia koskevat tiedot ovat saatavilla ja niistä keskustellaan, erityisesti kun testattavana on pääoman tai likviditeetin riittävyyden arviointi.

Toimivaltaisten viranomaisten tulisi myös määrittää, mitä valvonnallisia stressitestejä ja niiden tuloksia koskevaa tietoa voidaan julkaista, ja ottaa siinä huomioon valvonnallisten stressitestien tarkoitus. Päättäessään valvonnallisten stressitestien tulosten tai menetelmien julkaisemisesta toimivaltaisten viranomaisten tulisi ottaa huomioon oma roolinsa kyseisessä testissä sekä valittu näkökulma ja harkita myös, missä määrin niiden omaa analyysia julkaistaan tulosten yhteydessä.