11.3. Mecanisme organizatorice și cadrul de administrare în cadrul autorităților competente

Autoritățile competente trebuie să organizeze un program eficient de simulare de criză de supraveghere. Acest program trebuie să fie sprijinit de mecanisme organizaționale și IT adecvate și de un cadru de administrare adecvat, oferind garanția că simulările de criză de supraveghere pot avea loc cu frecvența corespunzătoare. Programul de simulare de criză de supraveghere trebuie să sprijine implementarea eficientă a programului de supraveghere prudențială pentru instituții individuale. Programul trebuie să reflecte, de asemenea, modul în care autoritatea competentă ia decizii în alegerea formei simulării de criză de supraveghere în strânsă legătură cu obiectivele fiecărui exercițiu.

Mecanismele organizaționale și IT și cadrul de administrare care sprijină programul de simulare de criză de supraveghere trebuie să includă cel puțin următoarele:

• a. resurse umane și materiale suficiente, infrastructură de date și IT pentru proiectarea și desfășurarea simulărilor de criză de supraveghere. În special, programul de simulare de criză de supraveghere trebuie să fie sprijinit de date adecvate și de o abordare metodologică corespunzătoare care să acopere toate aspectele, inclusiv scenariile și ipotezele (de exemplu, modelele standardizate, recomandările, documentația) și să asigure atât flexibilitatea cât și nivelurile adecvate de calitate și control;
• b. un proces de asigurare a calității care să vizeze proiectarea, dezvoltarea și executarea simulărilor de criză și comparabilitatea rezultatelor între instituții;
• c. integrarea simulărilor de criză de supraveghere în alte procese prudențiale relevante. Așadar, la nevoie și sub rezerva constrângerilor legale, organizația trebuie să sprijine partajarea internă a informațiilor și utilizarea tuturor aspectelor programului simulării de criză.

Ca parte a cadrului de administrare, autoritățile competente trebuie să se asigure că programul de simulare de criză de supraveghere este revizuit periodic, atât din punct de vedere calitativ cât și cantitativ, pentru a se asigura că este adecvat în continuare.

Autoritățile competente trebuie să se asigure că dispun de procese și mecanisme pentru un dialog eficient cu instituțiile cu privire la simulările de criză de supraveghere și rezultatele acestora. Acest dialog trebuie să reflecte obiectivele vizate, să fie organizat în special, dar nu exclusiv, când simulările de criză de supraveghere sunt executate în scopul evaluării adecvării generale a capitalului desfășurate de instituții și să fie organizat în contextul mai general al evaluărilor SREP, așa cum sunt prezentate în acest ghid. În sensul unui astfel de dialog la nivel tehnic și de conducere, autoritățile competente trebuie să se asigure, dacă este cazul, că:

• a. instituțiilor li se oferă explicații și îndrumări adecvate, suficient de detaliate și corecte privind aplicarea metodologiilor și ipotezele folosite în simulările de criză de jos în sus;
• b. instituțiilor li se oferă explicații și îndrumări adecvate, suficient de detaliate și corecte privind informațiile justificative care trebuie transmise de acestea autorităților competente împreună cu rezultatele simulărilor de criză;
• c. instituțiile primesc explicații în urma discuțiilor, dacă este cazul, privind rezultatele simulărilor de criză de supraveghere care au dus la aplicarea măsurilor de supraveghere. Acestea trebuie avute în vedere de autoritățile competente în special în contextul simulărilor de criză la nivelul sistemului, care determină adoptarea de măsuri de supraveghere.

La aplicarea simulărilor de criză de supraveghere pentru grupurile transfrontaliere, autoritățile competente trebuie să facă schimb de informații, și dacă este posibil, să discute în mod corespunzător procesul în cadrul colegiilor de supraveghetori. Autoritățile competente trebuie să se asigure în special că sunt puse la dispoziție și discutate detaliile relevante privind metodologiile, scenariile și ipotezele majore, precum și rezultatele simulărilor de criză de supraveghere, în special cele care vizează evaluarea adecvării capitalului sau a lichidității.

Autoritățile competente trebuie de asemenea să determine ce informații privind simulările de criză de supraveghere pot fi făcute publice, ținând cont de obiectivele simulărilor de criză de supraveghere. Când decid asupra publicării rezultatelor sau metodologiilor simulărilor de criză de supraveghere, autoritățile competente trebuie să țină seama de propriul lor rol în exercițiul ales și în abordarea aleasă și să țină seama, de asemenea, de amploarea propriei lor analize care va însoți rezultatele publicate.