+11.3. Organizatoriskie un pārvaldības pasākumi kompetentajās iestādēs
---+488. Competent authorities should establish an effective programme for supervisory stress testing. …
---+489. The governance, organisation and IT arrangements supporting the supervisory stress testing …
---+490. As part of governance arrangements, competent authorities should ensure that the supervisory …
---+491. Competent authorities should ensure that they have processes and arrangements in place for an …
---+492. When applying supervisory stress testing to cross-border groups, competent authorities should …
---+493. Competent authorities should also identify what information regarding supervisory stress tests …
|
11.3. Organizatoriskie un pārvaldības pasākumi kompetentajās iestādēs
488. Kompetentajām iestādēm ir jāizstrādā efektīva uzraudzības stresa testuēšanas programma. Šī programma ir jāatbalsta ar attiecīgiem organizatoriskiem, pārvaldības un IT pasākumiem, nodrošinot, ka uzraudzības stresa testus var veikt pietiekami bieži. Uzraudzības stresa testu programmai ir jāpalīdz efektīvi īstenot uzraudzības pārbaudes programmu attiecībā uz atsevišķām iestādēm. Programmai ir arī jāatspoguļo, kā kompetentā iestāde pieņem lēmumus par uzraudzības stresa testu veidu izraudzīšanos, rūpīgi ņemot vērā katra testa mērķus. 489. Pārvaldības, organizatoriskajiem un IT pasākumiem, kas atbalsta uzraudzības stresa testu programmu, ir jāietver vismaz: - a. pietiekami cilvēkresursi, materiālie resursi, dati un IT infrastruktūra, lai izstrādātu un veiktu uzraudzības stresa testus. Konkrētāk, uzraudzības stresa testu programma ir jāatbalsta ar atbilstošu datu un metodikas pieeju, aptverot visus aspektus, tostarp scenārijus un pieņēmumus (piemēram, veidnes, norādījumus, dokumentāciju), un šai programmai ir jānodrošina gan elastīgums, gan attiecīgs kvalitātes un kontroles līmenis;
- b. kvalitātes nodrošināšanas process, kas aptver stresa testu plānošanu, izstrādi un veikšanu, un iestāžu rezultātu salīdzināmība;
- c. uzraudzības stresa testēšanu integrēšana citos attiecīgajos uzraudzības procesos. Tādējādi vajadzības gadījumā un atbilstoši visiem juridiskajiem ierobežojumiem, organizācijai ir jāatbalsta informācijas iekšēja koplietošana un visu stresa testēšanas programmas aspektu izmantošana.
490. Pārvaldības pasākumu satvarā kompetentajām iestādēm ir jānodrošina uzraudzības stresa testu programmas regulāra pārskatīšana – gan kvalitatīva, gan kvantitatīva–, lai pārliecinātos par tās piemērotību. 491. Kompetentajām iestādēm ir jāievieš procesi un pasākumi, ar ko nodrošināt efektīvu dialogu ar iestādēm par uzraudzības stresa testiem un to rezultātiem. Šim dialogam jāatspoguļo paredzētie mērķi, tas jāuzsāk tieši (bet ne tikai) uzraudzības stresa testu veikšanas laikā, lai novērtētu iestāžu vispārējo kapitāla pietiekamību, un dialogs jāorganizē vispārīgākā šajās pamatnostādnēs noteikto SREP novērtējumu kontekstā. Šāda dialoga vajadzībām gan tehniskajā, gan vadības līmenī kompetentajām iestādēm attiecīgā gadījumā jānodrošina, lai: - a. iestādēm tiktu sniegti atbilstoši, pietiekami detalizēti un precīzi skaidrojumi un norādījumi par augšupvērtajā stresa testā izmantotās metodikas un pieņēmumu piemērošanu;
- b. iestādēm tiktu sniegtas atbilstošas, pietiekami detalizētas un precīzas instrukcijas par pamatinformāciju, kas tām jāiesniedz kompetentajām iestādēm kopā ar stresa testu rezultātiem;
- c. iestādēm tiktu sniegts skaidrojums, attiecīgā gadījumā pēc diskusijām par uzraudzības stresa testu rezultātiem, kuru dēļ ir jāpiemēro uzraudzības pasākumi. Tas kompetentajām iestādēm ir jāapsver jo īpaši tādu sistēmas mēroga stresa testu gadījumā, kuru rezultātā ir jāpiemēro uzraudzības pasākumi.
492. Veicot pārrobežu grupu uzraudzības stresa testēšanu, kompetentajām iestādēm ir jāapmainās ar informāciju un, ja iespējams, pienācīgi jāapspriež šis process uzraugu kolēģijās. Konkrētāk, kompetentajām iestādēm ir jānodrošina, lai tiktu darīta pieejama un apspriesta attiecīgā informācija par metodiku, scenārijiem un galvenajiem pieņēmumiem, kā arī uzraudzības stresa testu — īpaši to, kuru mērķis ir kapitāla vai likviditātes pietiekamības novērtēšana — rezultātiem. 493. Kompetentajām iestādēm ir arī jānosaka, kādu informāciju par uzraudzības stresa testiem un to rezultātiem drīkst publiskot, ņemot vērā uzraudzības stresa testu paredzētos mērķus. Lemjot par uzraudzības nolūkos veikto stresa testu rezultātu vai metodikas publiskošanu, kompetentajām iestādēm jāņem vērā sava loma šajā procesā un izvēlētā pieeja, kā arī jāapsver, cik plaša būs to veiktā analīze, kas tiks publicēta kopā ar rezultātiem.
1. Pārskats
| Nosaukums |
Regulējums |
|
488. Competent authorities should establish an effective programme for supervisory stress testing. …
|
Competent authorities should establish an effective programme for supervisory stress testing. This programme should be supported by appropriate organisation, governance and IT arrangements ensuring that supervisory stress tests can be conducted with appropriate frequency. The supervisory stress testing programme should support the effective implementation of the supervisory examination programme for individual institutions. The programme should also reflect how the competent authority takes decisions regarding the choice of forms of supervisory stress testing in close connection with the objectives of each exercise.
|
|
489. The governance, organisation and IT arrangements supporting the supervisory stress testing …
|
The governance, organisation and IT arrangements supporting the supervisory stress testing programme should include at least the following: - a. sufficient human and material resources, data and IT infrastructure to design and conduct supervisory stress tests. In particular, the supervisory stress testing programme should be supported by adequate data and an appropriate methodological approach covering all aspects, including scenarios and assumptions (e.g. templates, guidance, documentation), and ensuring both flexibility and appropriate levels of quality and controls;
- b. a quality assurance process covering stress testing design, development and execution, and the comparability of results across institutions;
- c. the integration of supervisory stress testing into other relevant supervisory processes. Hence, when required and subject to any legal constraints, the organisation should support the internal sharing of information and utilisation of all aspects of the stress testing programme.
|
|
490. As part of governance arrangements, competent authorities should ensure that the supervisory …
|
As part of governance arrangements, competent authorities should ensure that the supervisory stress testing programme is reviewed regularly, both qualitatively and quantitatively, to ensure that its continued adequacy.
|
|
491. Competent authorities should ensure that they have processes and arrangements in place for an …
|
Competent authorities should ensure that they have processes and arrangements in place for an effective dialogue with institutions regarding supervisory stress tests and their outcomes. This dialogue should reflect the intended objectives, be established in particular but not exclusively when supervisory stress tests are run for the purposes of the assessment of institutions’ overall capital adequacy, and be organised within the more general context of the SREP assessments as set out in these guidelines. For the purposes of such a dialogue both at the technical and managerial level, where relevant, the competent authorities should ensure that: - a. adequate, sufficiently detailed and accurate explanation and guidance is provided to institutions on the application of the methodologies and assumptions used in a bottom-up stress test;
- b. adequate, sufficiently detailed and accurate instructions are given to institutions with regard to the supporting information required by them to be submitted to competent authorities along with the results of the stress tests;
- c. explanation is provided to institutions following discussions, where relevant, of the outcomes of supervisory stress tests that lead to the application of supervisory measures. This should be considered by competent authorities in particular in the context of system-wide stress tests that trigger supervisory measures.
|
|
492. When applying supervisory stress testing to cross-border groups, competent authorities should …
|
When applying supervisory stress testing to cross-border groups, competent authorities should exchange information and, where feasible, appropriately discuss the process within the colleges of supervisors. In particular, competent authorities should ensure that relevant details on the methodologies, scenarios and major assumptions, as well as the results of supervisory stress tests, especially those aimed at assessing capital or liquidity adequacy, are made available and discussed.
|
|
493. Competent authorities should also identify what information regarding supervisory stress tests …
|
Competent authorities should also identify what information regarding supervisory stress tests and their outcomes may be publicly disclosed, taking into account the intended purposes of the supervisory stress tests. When deciding on the public disclosure of the results or methodologies of supervisory stress tests, competent authorities should consider their own role in the exercise and the approach chosen and also consider the extent of their own analysis that will accompany published results.
|
,
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.
|