+EB I pamatnostādnes par būtiska riska pārvešanu vērtspapīrošanas darījumos
---+Pamatnostādņu statuss
---+Ziņošanas prasības
---+I sadaļa. Piemērošanas joma un vispārējie principi
------+1. Piemērošanas joma
------+1. Šīs pamatnostādnes attiecas uz : a) iniciatoriestādēm, uz kurām attiecas Regulas (ES) Nr. …
------+2. Iniciatoriestādēm būtu jāpiemēro i) šajās pamatnostādnēs izklāstītās vispārīgās prasības visiem …
------+3. Kompetentajām iestādēm šīs pamatnostādnes būtu jāpiemēro šādās situācijās : a) apzinot tos …
------+4. Papildus datiem, kas jāsniedz EBI saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 243. panta 6. punktu un …
------+1. Regulas (ES) Nr. 575/2013 243. panta 2. punkta vai 244. panta 2. punkta a) vai b) apakšpunktā …
------+2. Kompetentajām iestādēm būtu jānodrošina, ka pastāv procedūras tādu vērtspapīrošanas darījumu …
------+3. Nosacījumi par būtiska riska pārvešanas trešām personām sasniegšanu būtu jāievēro pastāvīgi .
------+4. Iniciatoriestādēm, analizējot darījumus, kas pretendē uz SRT , būtu jāizvērtē paļaušanās uz …
---+II sadaļa. Kritēriji, kas Regulas (ES) Nr. 575/2013 243. panta
------+1. Attiecībā uz vērtspapīrošanas darījumiem, kas atbilst nosacījumiem par būtiska riska pārvešanas …
---+2. punkta vai 244. panta 2. punkta piemērošanas gadījumā attiecas uz kompetentajām iestādēm
------+4. Kredītriska pārvešanas būtiskuma novērtēšana
------+1. Kompetentajām iestādēm būtu jāizvērtē iniciatoriestādes iesniegtie ar vērtspapīrošanu saistītie …
------+2. Kompetentajām iestādēm būtu jāizvērtē, vai iniciatoriestādei ir pietiekamas zināšanas par pamatā …
------+3. J a iniciatoriestāde pašu kapitāla prasību noteikšanai pēc vērtspapīrošanas izmanto uzraudzības …
------+5. Strukturālu iezīmju novērtējums
------+1. Kompetentajām iestādēm būtu jāizvērtē, vai darījumā, kurš pretendē uz kredītriska pārvešanu …
------+2. Tradicionālās vērtspapīrošanas gadījumā tikai turpmāk minētās iniciatoriestādēm piešķirtās …
------+3. Lai izvairītos no jebkādas nenoteiktības, tradicionālās vērtspapīrošanas gadījumā …
------+4. Sintētiskās vērtspapīrošanas gadījumā vērtspapīrošanas ieguldītājiem vai kredītaizsardzības …
------+5. Lai nodrošinātu, ka risks ir faktiski pārvests, kompetentajām iestādēm būtu jāizvērtē, vai …
------+6. Lai nodrošinātu, ka risks ir faktiski pārvests, gadījumos, kad darījumi ietver papildināšanas …
------+7. Kompetentajām iestādēm būtu jāizvērtē, vai darījumi sākotnēji neietver iestrādātus mehānismus …
------+1. Kompetentajām iestādēm būtu jāizvērtē, vai starp nodrošināto kredītaizsardzību un pamatā …
------+2. Kompetentajām iestādēm būtu jāizvērtē termiņu nesakritības darījumos, kuros aktīvu portfeļi ir …
------+3. Kompetentajām iestādēm būtu jāizvērtē valūtas nesakritības darījumos, kuros aktīvu portfeļu un …
------+1. Ja vērtspapīrošana tiek sasniegta sintētiski, izmantojot kredīta atvasinājumus vai garantijas …
------+2. Kompetentajām iestādēm būtu jāizvērtē kredītnotikumi, ko aptver iegūtā kredītaizsardzība ( …
------+3. Ja kredītaizsardzības nodrošinātājiem izmaksātās prēmijas netiek atzītas iniciatoriestādes …
------+4. Ja prēmijas izmaksā avansā vai tās nav saistītas ar tā aktīvu portfeļa zaudējumiem, kas tiek …
------+1. Kompetentajām iestādēm būtu jāizvērtē, vai būtisks kredītrisks netiek pārvests ar …
------+1. Ja iniciatoriestāde savu vērtspapīrošanas riska darījumu pašu kapitāla prasību aprēķināšanai …
------+1. Kompetentajām iestādēm būtu jāizvērtē, vai iniciatoriestādei ir atbilstoša iekšējā politika, lai …
---+III sadaļa. Prasības, kas Regulas (ES) Nr. 575/2013 243. panta
------+1. Iniciatoriestādēm būtu jāsniedz kompetentajām iestādēm visa pieprasītā informācija par …
------+2. Iniciatoriestādēm būtu jāziņo attiecīgajai kompetentajai iestādei vismaz par visiem …
------+1. Iniciatoriestādēm būtu jāievieš pārvaldības process, lai izvērtētu darījumus, kas pretendē uz …
------+2. Iniciatoriestādēm būtu jāizveido atbilstošas sistēmas un kontroles mehānismi attiecībā uz SRT …
------+3. Iniciatoriestādēm būtu jāievieš politika un metodika, kas nodrošina visu SRT prasību pastāvīgu …
------+1. Iniciatoriestādēm būtu jāievieš politika un metodika, kas nodrošina, ka pašu kapitāla prasību …
------+2. Iniciatoriestāžu SRT politikai būtu jābūt daļai no to plašākajām kapitāla sadales stratēģijām . …
------+3. Iniciatoriestādēm būtu jāveic novērtējums par riskiem, kurus ietver ikviens potenciāls darījums …
------+4. Veicot SRT novērtējumu, iniciatoriestādēm būtu jāizvērtē arī, vai pašu kapitāla prasību …
------+5. Iniciatoriestādēm būtu jāanalizē, vai tās var piesardzīgi atļauties saskaņā ar attiecīgajiem …
------+1. SRT novērtēšanai un apliecināšanai iniciatoriestādēm būtu jāizmanto atbilstošas metodes un …
------+2. Veicot SRT novērtējumu, iniciatoriestādēm būtu jānovērtē vērtspapīroto aktīvu paredzamie …
------+3. Iniciatoriestādēm būtu jāizvērtē darījuma struktūra un vērtspapīrošanas strukturālās iezīmes …
------+4. Lai apzinātu faktorus, kas var mazināt kredītriska pārvešanas un būtiska riska pārvešanas trešām …
---+4. punkta vai 244. panta 4. punkta piemērošanas gadījumā un Regulas (ES) Nr. 575/2013 243. panta 2. punkta vai 244. panta
---+2. punkta piemērošanas gadījumā attiecas uz kompetentajām iestādēm, ja ir piemērojams kāds no II sadaļā minētajiem apstākļiem

EB I pamatnostādnes par būtiska riska pārvešanu vērtspapīrošanas darījumos

EB I pamatnostādnes par būtiska riska pārvešanu vērtspapīrošanas darījumos

1. Pārskats

,
Pamatnostādņu statuss

Šajā dokumentā ir ietvertas pamatnostādnes, kas pieņemtas saskaņā ar 16. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulā (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (“EBI regula”). Saskaņā ar EBI regulas 16. panta 3. punktu kompetentajām iestādēm un finanšu iestādēm ir jādara viss iespējamais, lai ievērotu pamatnostādnes .

Pamatnostādnēs ir izklāstīts EBI viedoklis par pareizu uzraudzības praksi Eiropas finanšu uzraudzības sistēmā vai par to, kā Eiropas Savienības tiesību akti būtu jāpiemēro kādā konkrētā jomā. Tāpēc EBI gaida, ka visas kompetentās iestādes un finanšu iestādes, uz kurām pamatnostādnes attiecas, tās ievēros. Kompetentajām iestādēm, uz kurām pamatnostādnes attiecas, tās būtu jāievēro, atbilstoši iekļaujot tās savā uzraudzības praksē (piemēram, grozot savu tiesisko regulējumu vai uzraudzības procesus), tostarp gadījumos, kad pamatnostādnes attiecas galvenokārt uz finanšu iestādēm .
Ziņošanas prasības

Saskaņā ar EBI regulas 16. panta 3. punktu kompetentajām iestādēm līdz 2014. gada 7. septembrim ir jāpaziņo EBI, vai tās jau ievēro vai paredz ievērot šīs pamatnostādnes, vai jāinformē EBI par neievērošanas iemesliem. Ja paziņojumi šajā termiņā netiek saņemti, EBI uzskata, ka kompetentās iestādes pamatnostādnes neievēro. Paziņojumu iesniegšanai jāizmanto 5. iedaļā pieejamā veidlapa, un tie jāsūta uz e - pasta adresi compliance@eba.europa.eu, norādot atsauces numuru “ EBA/GL/2014/05 ”. Paziņojumus nosūta personas, kas ir pilnvarotas kompetento iestāžu vārdā ziņot par prasību izpildi .

Paziņojumus saskaņā ar EBI regulas 16. panta 3. punktu publicē EBI tīmekļa vietnē .
I sadaļa. Piemērošanas joma un vispārējie principi

I sadaļa. Piemērošanas joma un vispārējie principi
II sadaļa. Kritēriji, kas Regulas (ES) Nr. 575/2013 243. panta

II sadaļa. Kritēriji, kas Regulas (ES) Nr. 575/2013 243. panta
2. punkta vai 244. panta 2. punkta piemērošanas gadījumā attiecas uz kompetentajām iestādēm

3. Kritēriji, lai noteiktu, kad kompetentajām iestādēm Regulas (ES) Nr. 575/2013 243. panta 2. punkta vai 244. panta 2. punkta piemērošanas gadījumā būtu jāveic visaptveroša SRT pārbaude
III sadaļa. Prasības, kas Regulas (ES) Nr. 575/2013 243. panta

III sadaļa. Prasības, kas Regulas (ES) Nr. 575/2013 243. panta
4. punkta vai 244. panta 4. punkta piemērošanas gadījumā un Regulas (ES) Nr. 575/2013 243. panta 2. punkta vai 244. panta

4. punkta vai 244. panta 4. punkta piemērošanas gadījumā un Regulas (ES) Nr. 575/2013 243. panta 2. punkta vai 244. panta
2. punkta piemērošanas gadījumā attiecas uz kompetentajām iestādēm, ja ir piemērojams kāds no II sadaļā minētajiem apstākļiem

2. punkta piemērošanas gadījumā attiecas uz kompetentajām iestādēm, ja ir piemērojams kāds no II sadaļā minētajiem apstākļiem

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/