+11.1 SREP piemērošana pārrobežu grupām
---+417. When applying the SREP and these guidelines to investment firms groups, competent authorities …
---+418. In accordance with the scope of application of the guidelines as specified in Title 1: a. …
---+419. Where these guidelines are applied to the subsidiaries of a cross-border group, competent …
---+420. The results of any such initial assessment of SREP elements, including, if identified, views …
---+421. Following the discussions within the framework of colleges of supervisors, competent …
---+422. Competent authorities should discuss and coordinate the following within the framework of …
|
11.1 SREP piemērošana pārrobežu grupām
417. Piemērojot SREP un šīs pamatnostādnes ieguldījumu brokeru sabiedrību grupām, kompetentajām iestādēm būtu jānovērtē grupas dzīvotspēja kopumā, kā arī tās atsevišķo vienību dzīvotspēja, vienlaikus cenšoties izvairīties no uzraudzības prasību nevajadzīgas dublēšanās. To var izdarīt, sadalot procesu divos posmos: 1) kompetentās iestādes veic to tiešā uzraudzībā esošo struktūru sākotnējo novērtējumu, un 2) kompetentās iestādes koordinē novērtēšanu, ja tā veikt a uzraudzības iestāžu kolēģiju satvarā saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/2034 48. panta 2. punkta un 49. panta prasībām. 418. Saskaņā ar pamatnostādņu piemērošanas jomu, kā izklāstīts 1. sadaļā: - a. konsolidētās uzraudzības iestādēm būtu jāveic mātesuzņēmuma un ieguldījumu brokeru sabiedrību grupas sākotnējais novērtējums konsolidētā līmenī; un
23 EBA/RTS/2021/06 par ieguldījumu brokeru sabiedrību grupu uzraudzības iestāžu kolēģijām 24 NILL/TFN kolēģijas, kā definēts pamatnostādnēs par sadarbību un informācijas apmaiņu Direktīvas (ES) 2015/849 mērķiem starp kompetentajām iestādēm, kas uzrauga kredītiestādes un finanšu iestādes (“NILL/TFN kolēģiju pamatnostādnes”). - b. kompetentajām iestādēm būtu jāveic to pārraudzībā esošo vienību sākotnējais novērtējums (individuāli vai attiecīgā gadījumā subkonsolidēti).
419. Ja šīs pamatnostādnes piemēro pārrobežu grupas meitasuzņēmumiem, meitasuzņēmumu kompetentajām iestādēm, veicot sākotnējo novērtējumu, galvenokārt būtu jāaplūko ieguldījumu brokeru sabiedrības individuāli, t. i., jānovērtē darījumdarbības m odelis, stratēģija, iekšējās pārvaldības un kontroles pasākumi, kapitāla un likviditātes riski, kā arī struktūras kapitāla un likviditātes pietiekamība, kā tās darītu attiecībā uz atsevišķu ieguldījumu brokeru sabiedrību. Šādu sākotnējo novērtējumu konstatējumos attiecīgā gadījumā būtu jāietver arī galveno ievainojamību apzināšana grupas kontekstā, kas var būt saistītas ar ieguldījumu brokeru sabiedrības paļaušanos uz mātesuzņēmumu/grupu finansējuma, kapitāla un tehnoloģiskā atbalsta saņemšanai. Veicot individuālus sākotnējos novērtējumus, kompetentajām iestādēm būtu jāatspoguļo arī stiprās puses un mazinošie faktori saistībā ar sabiedrību, kas ir grupas daļa, kuri var būt saistīti ar grupas tehnoloģiskā atbalsta un finansiālā atbalsta kārtību. 420. Šāda sākotnējā SREP elementu novērtējuma rezultātiem, tostarp, viedokļiem par būtiskā ka jām atkarībām no mātesuzņēmuma/grupas, ja tie identificēti, vajadzētu kalpot kā vērtējum am , un kompetentajām iestādēm tie būtu jāapspriež uzraudzības iestāžu kolēģijās, kas izveidotas saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/2034 48. panta prasībām. 421. Pēc pārrunām uzraudzības iestāžu kolēģijās kompetentajām iestādēm būtu jāpabeidz attiecīgie SREP novērtējumi, veicot nepieciešamā s korekcijas, kuru pamatā ir kolēģiju diskusiju rezultāti. 422. Kompetentajām iestādēm uzraudzības iestāžu kolēģiju ietvaros būtu jāapspriež un jākoordinē: - a. plānošana, tostarp biežums un termiņi dažādu konsolidētās grupas SREP elementu novērtēšanai;
- b. sīka informācija par to etalonrādītāju piemērošanu, kurus izmanto SREP elementu novērtēšanai;
- c. pieeja riska apakškategoriju novērtēšanai un vērtēšanai individuāli, ja šādas apakškategorijas ir identificēt as kā būtiskas;
- d. informācija, kas nepieciešama no ieguldījumu brokeru sabiedrības konsolidētā un vienības līmenī, lai veiktu SREP elementu novērtēšanu;
- e. novērtējuma rezultāti, tostarp SREP vērtējums, kas no teikt s dažādiem elementiem, un vispārējais SREP novērtējums un vispārējais SREP vērtējums konsolidētā un vienības līmenī. Apspriežot individuālo ar kapitālu un likviditāti saistīto risku
novērtējumu, kompetentajām iestādēm vajadzētu koncentrēties uz riskiem, kas tiek identificēti kā būtiski attiecīgajām sabiedrībām; - f. pārrobežu prudenciālā ietekmi, ko rada riski un bažas saistībā ar NILL/TF;
- g. plānotos uzraudzības un agrīnās intervences pasākumus, ja vajadzīgs.
11.2 SREP kapitāla novērtējums un ieguldījumu brokeru sabiedrību specifiskās prudenciālās
1. Pārskats
| Nosaukums |
Regulējums |
|
417. When applying the SREP and these guidelines to investment firms groups, competent authorities …
|
When applying the SREP and these guidelines to investment firms groups, competent authorities should assess the viability of the group as a whole, as well as its individual entities, while seeking to avoid the unnecessary duplication of supervisory requirements. This can be done by dividing the process into two stages: (1) competent authorities make an initial assessment of entities under their direct supervision, and (2) competent authorities coordinate the assessment, where established within the framework of colleges of supervisors pursuant to the requirements of Articles 48(2) and Article 49 of Directive (EU) 2019/2034.
|
|
418. In accordance with the scope of application of the guidelines as specified in Title 1: a. …
|
In accordance with the scope of application of the guidelines as specified in Title 1: - a. consolidating supervisors should perform the initial assessment of the parent undertaking and the group of investment firms on a consolidated level; and
- b. competent authorities should perform the initial assessment on the entities under their supervision (individual, or sub-consolidated, where relevant).
|
|
419. Where these guidelines are applied to the subsidiaries of a cross-border group, competent …
|
Where these guidelines are applied to the subsidiaries of a cross-border group, competent authorities for subsidiaries should, when performing their initial assessment, primarily consider investment firms on an individual basis, i.e. assess the business model, strategy, internal governance and controls, risks to capital and liquidity, and capital and liquidity adequacy of an entity as they would for a standalone investment firm. The findings from such initial assessments, where relevant, should also include identification of key vulnerabilities in the group context, which may be related to the reliance of an investment firm on its parent/group for funding, capital and technological support. In their initial assessments made on an individual basis, competent authorities should also reflect strengths and mitigating factors related to the entity being part of the group, which may be related to group technological support and financial support arrangements.
|
|
420. The results of any such initial assessment of SREP elements, including, if identified, views …
|
The results of any such initial assessment of SREP elements, including, if identified, views on key dependencies on the parent/group, should serve as an input into the assessments and should be discussed by the competent authorities within the framework of the colleges of supervisors established pursuant to the requirements of Article 48 of Directive (EU) 2019/2034.
|
|
421. Following the discussions within the framework of colleges of supervisors, competent …
|
Following the discussions within the framework of colleges of supervisors, competent authorities should finalise their respective SREP assessments, making the necessary adjustments based on the outcomes of the college discussions.
|
|
422. Competent authorities should discuss and coordinate the following within the framework of …
|
Competent authorities should discuss and coordinate the following within the framework of colleges of supervisors: - a. planning, including frequency, and timelines for performing the assessment of various SREP elements for the consolidated group;
- b. details of the application of benchmarks used for the assessment of SREP elements;
- c. approach to assessing and scoring sub-categories of risks individually, where such sub-categories have been identified as material;
- d. inputs required from the investment firm at consolidated and entity level for conducting the assessment of SREP elements;
- e. outcomes of the assessment, including SREP scores assigned to various elements, and the overall SREP assessment and overall SREP score at consolidated and entity level. When discussing the assessment of individual risks to capital and liquidity, competent authorities should focus on the risks that are identified as material for the respective entities;
- f. cross-border prudential implications of ML/TF risks and concerns; and
- g. planned supervisory and early intervention measures, if relevant.
|
,
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|