31. Referitor la metodologiile de cuantificare, evaluare și agregare a riscurilor utilizate în …

Referitor la metodologiile de cuantificare, evaluare și agregare a riscurilor utilizate în cadrul ICAAP, autoritățile competente trebuie să se asigure că primesc din partea instituțiilor următoarele:

• a. descrierea generală a caracteristicilor cheie ale metodologiilor și modelelor de cuantificare/măsurare, inclusiv a măsurilor cantitative , a ipotezelor și a parametrilor utilizați (de exemplu, intervale de încredere, perioade de deținere etc.) pentru toate categoriile și subcategoriile de riscuri utilizate pentru aprobarea metodologiilor și modelelor de către organul de conducere al instituției;
• b. menționarea datelor efective utilizate, inclusiv explicarea modului în care datele utilizate reflectă domeniul de aplicare al entităților din cadrul grupului care sunt vizate de ICAAP, incluzând lungimea seriilor de timp;
• c. descrierea principalelor diferențe dintre metodologiile și modelele de cuantificare/măsurare utilizate pentru scopurile ICAAP și cele utilizate pentru calcularea cerințelor minime de fonduri proprii pentru riscurile care intră sub incidența Regulamentului (UE) nr. 575/2013 (în cazul în care o instituție folosește modele avansate aprobate de autoritățile competente). O astfel de descriere trebuie furnizată pentru fiecare dintre riscuri și include, printre altele, informații despre utilizarea diferită a pragurilor tranzitorii Basel I [articolul 500 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013], diferite ipoteze cu privire la parametrii de risc, intervale de încredere etc.;
• d. descrierea metodei de agregare a estimărilor capitalului intern pentru entitățile și categoriile de risc vizate, incluzând abordarea concentrărilor și/sau a beneficiilor diversificării, în cadrul fiecărui risc și între riscuri, atunci când sunt avute în vedere în cadrul metodologiei instituției.

6.2.2 Documentația operațională

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

• Articolul 500 Ajustări pentru vânzările la scară largă

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/