31. Όσον αφορά τις μεθοδολογίες μέτρησης, αξιολόγησης και συνάθροισης των κινδύνων που …

Όσον αφορά τις μεθοδολογίες μέτρησης, αξιολόγησης και συνάθροισης των κινδύνων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της ΔΑΕΕΚ, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι λαμβάνουν από τα ιδρύματα τα ακόλουθα στοιχεία:

• a. γενική περιγραφή των βασικών στοιχείων των μεθοδολογιών και υποδειγμάτων ποσοτικοποίησης/μέτρησης, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων τις μετρήσεις, τις παραδοχές και τις παραμέτρους που χρησιμοποιούνται (π.χ. διαστήματα εμπιστοσύνης, περίοδοι διακράτησης, κ.λπ.) για όλες τις κατηγορίες και υποκατηγορίες κινδύνου στο πλαίσιο της έγκρισης των μεθοδολογιών και των υποδειγμάτων από το διοικητικό όργανο του ιδρύματος·
• b. προδιαγραφές των πραγματικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων επεξήγηση του τρόπου με τον οποίον τα δεδομένα αποτυπώνουν το πεδίο εφαρμογής των οντοτήτων του ομίλου που καλύπτονται από τη ΔΑΕΕΚ, περιλαμβανομένου του μήκους της χρονοσειράς·
• c. περιγραφή των βασικών διαφορών μεταξύ των μεθοδολογιών και υποδειγμάτων ποσοτικοποίησης/μέτρησης που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ΔΑΕΕΚ και των μεθοδολογιών και υποδειγμάτων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με τους κινδύνους που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (εφόσον κάποιο ίδρυμα χρησιμοποιεί εξελιγμένα υποδείγματα που έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές). Αυτή η περιγραφή θα πρέπει να παρέχεται για κάθε κίνδυνο και να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πληροφορίες σχετικά με τη διαφορετική χρήση των μεταβατικών κατώτατων ορίων της συμφωνίας της Βασιλείας Ι (άρθρο 500 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013), τις διαφορετικές παραδοχές σχετικά με τις παραμέτρους κινδύνου, τα διαστήματα εμπιστοσύνης κ.λπ.·
• d. περιγραφή της μεθόδου συνάθροισης των εκτιμήσεων για το εσωτερικό κεφάλαιο όσον αφορά τις καλυπτόμενες οντότητες και κατηγορίες κινδύνου, μεταξύ άλλων περιγραφή της μεθόδου που χρησιμοποιείται για τα οφέλη από τη διαφοροποίηση εντός κινδύνου και μεταξύ κινδύνων και/ή τις συγκεντρώσεις εφόσον λαμβάνονται υπόψη στη μεθοδολογία του ιδρύματος.

6.2.2 Επιχειρησιακή τεκμηρίωση

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

• Άρθρο 500 Προσαρμογή για μαζικές πωλήσεις

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/