+31. Toimivaltaisten viranomaisten tulisi varmistaa saavansa laitoksilta seuraavat tiedot …

31. Toimivaltaisten viranomaisten tulisi varmistaa saavansa laitoksilta seuraavat tiedot …

Toimivaltaisten viranomaisten tulisi varmistaa saavansa laitoksilta seuraavat tiedot ICAAP-menettelyssä käytettävistä riskien mittaus-, arviointi- ja aggregointimenetelmistä:

  • a. Yleisluonteinen kuvaus kvantifiointi- tai mittausmenetelmien tai -mallien keskeisistä piirteistä, kuten käytettävistä mittareista, oletuksista ja parametreista (esim. luottamusväleistä ja pitoajoista). Kuvaus on annettava kaikista riskiluokista ja niiden alaluokista, joita käytetään, kun menetelmiä ja malleja hyväksytetään laitoksen hallituksella.
  • b. ICAAP-menettelyssä käytetyn todellisen datan erittely, sekä selvitys siitä, miten data ilmentää menettelyyn kuuluvien konserniyhteisöjen laajuutta ja myös aikasarjan pituutta.
  • c. Kuvaus ICAAP-menettelyssä käytettävien kvantifiointi-/mittausmenetelmien ja -mallien tärkeimmistä eroista verrattuna omien varojen vähimmäisvaatimuksen laskennassa asetuksen (EU) N:o 575/2013 kattamien riskien osalta käytettäviin vastaaviin menetelmiin ja malleihin (mikäli laitos käyttää toimivaltaisten viranomaisten hyväksymiä edistyneitä malleja). Tällainen kuvaus tulisi antaa riskikohtaisesti, ja siihen tulisi sisältyä tiedot muun muassa siirtymäsäännösten mukaisten Basel I -lattioiden poikkeavasta käytöstä (asetuksen (EU) N:o 575/2013 500 artikla) sekä riskiparametreja ja luottamusvälejä koskevista poikkeavista oletuksista.
  • d. Kuvaus sisäistä pääomaa koskevien arvioiden aggregointitavasta menettelyyn kuuluvien yhteisöjen ja riskiluokkien osalta, kuten riskin sisäistä ja riskien välistä hajauttamista koskevan menettelytavan aiheuttamista hyödyistä ja/tai riskikeskittymistä, jos niitä käsitellään laitoksen menetelmillä.

6.2.2 Toimenpiteiden dokumentointi

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/